Sökning: "Utvärdering av riskmodeller"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Utvärdering av riskmodeller.

  1. 1. Evaluating Markov Chain Monte Carlo Methods for Estimating Systemic Risk Measures Using Vine Copulas

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Rasmus Guterstam; Vidar Trojenborg; [2021]
    Nyckelord :Systemic Risk; Value-at-risk; Risk allocation; Risk contributions; Markov Chain Monte Carlo; No-U-Turn Sampler; Metropolis-Hastings; Monte Carlo; Vine Copula; Systemisk Risk; Value-at-risk; Riskallokering; Riskbidrag; Markov Chain Monte Carlo; No-U-Turn Sampler; Metropolis-Hastings; Monte Carlo; Vine Copula;

    Sammanfattning : This thesis attempts to evaluate the Markov Chain Monte Carlo (MCMC) methods Metropolis-Hastings (MH) and No-U-Turn Sampler (NUTS) to estimate systemic risk measures. The subject of analysis is an equity portfolio provided by a Nordic asset management firm, which is modelled using a vine copula. LÄS MER

  3. 2. Distributional Dynamics of Fama-French Factors in European Markets

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Wilmer Löfgren; [2020]
    Nyckelord :Fama-French factors; NGARCH; Copula; Value-at-Risk; Risk model evaluation; Fama-French-faktorer; NGARCH; Copula; Value-at-Risk; Utvärdering av riskmodeller;

    Sammanfattning : The three-factor model of Fama and French has proved to be a seminal contribution to asset pricing theory, and was recently extended to include two more factors, yielding the Fama-French five-factor model. Other proposed augmentations of the three-factor model includes the introduction of a momentum factor by Carthart. LÄS MER

  4. 3. Basel II : en reglerings inflytande på motivation i banksektorn

    Kandidat-uppsats, Sektionen för hälsa och samhälle

    Författare :Alexis Tastsidis Olsson; Patricia Håkansson; [2013]
    Nyckelord :Basel II; regulation; motivation; labor process; Basel II; extern reglering; motivation; arbetsprocesser;

    Sammanfattning : Baselregelverket är en samling rekommendationer och riktlinjer som syftar till att skapa global finansiell stabilitet. Det gällande regelverket, Basel II, riktar sig till kreditinstitut och andra värdepappersbolag i de länder som har valt att införliva regelverket i nationell lag. LÄS MER