Sökning: "black scholes modell"
Visar resultat 16 - 20 av 20 uppsatser innehållade orden black scholes modell.
16. Strukturerade produkter - Aktieindexobligationer : En studie om aktieindexobligationers beståndsdelar, avkastning och prissättning
Kandidat-uppsats, Nationalekonomiska institutionenSammanfattning : Den höga turbulensen på många av världens börser de senaste åren har ökat efterfrågan på kapitalsäkrade placeringar som ger möjlighet till hög avkastning men innebär en begränsad förlustrisk. En aktieindexobligation sägs vara kapitalsäkrad då den är konstruerad med hjälp av en köpoption och en nollkupongobligation. LÄS MER
17. Värdering av Företags Totala Aktiekapital utifrån Black-Scholes Modell och Redovisningsdata
Magister-uppsats, Nationalekonomiska institutionenSammanfattning : I denna uppsats undersöks hur väl det går att värdera marknadsvärdet av företagets aktiekapital med hjälp av en modifierad Black-Scholes köpoptionsmodell. Tidigare undersökningar har gjorts bland annat i USA där man gjorde en studie på S & P100 och fick starka indikationer på att modellen väl förklarar marknadsvärdet av aktiekapitalet. LÄS MER
18. Värdering av warranter : Vad är praxis och hur reagerar marknaden? Påverkas bolagets aktiekurs då en materiell warrantemission annonseras?
Magister-uppsats, Företagsekonomiska institutionenSammanfattning : Den största orsaken för ett företag att ge ut warranter är möjligheten att snabbt få in nytt kapital i bolaget. När en warrant är använd måste ägaren betala kontant till företaget i utbyte för nya aktier. LÄS MER
19. Warrantvärdering : En jämförelse mellan Monte-Carlo och Black-Scholes
Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för ekonomi, statistik och informatikSammanfattning : Syftet med denna uppsats är att med tre GARCH-modeller skatta volatiliteten för fjorton aktier med t- och normalfördelade slumptermer. Dessa volatiliteter implementeras sedan i Black-Scholes modell samt i Monte-Carlo simuleringar och utfallen av dessa två värderingsmetoder jämförs. LÄS MER
20. Det prediktiva värdet hos den implicerade volatiliteten : En jämförelse mellan Black-Scholes och Cox-Ross-Rubinstein
Magister-uppsats, Företagsekonomiska institutionenSammanfattning : Den här uppsatsen undersöker den implicerade volatiliteten hos svenska aktieoptioner, hur väl denna överensstämmer med den realiserade volatiliteten och om den kan prognostisera densamma. Då undersökningen görs på aktieoptioner, som i Sverige är amerikanska, är valet av värderingsmodell av stor vikt och av denna anledning har vi valt att använda oss av två modeller. LÄS MER
