Sökning: "black scholes modell"

Visar resultat 6 - 10 av 20 uppsatser innehållade orden black scholes modell.

1. 6. Hedging Foreign Exchange Exposure in Private Equity Using Financial Derivatives

   Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

   Författare :Filip Kwetczer; Carl Åkerlind; [2018]
   Nyckelord :Private Equity; Foreign Exchange Exposure; Hedging; Black-Scholes Model; Financial Derivatives; Private Equity; Valutaexponering; Hedging; Black-Scholes Modell; Finansiella Derivat;

   Sammanfattning : This thesis sets out to examine if and how private equity funds should hedge foreign exchange exposure. To our knowledge the field of foreign exchange hedging within private equity, from the private equity firms’ point of view, is vastly unexplored scientifically. LÄS MER

3. 7. En undersökning av kvantiloptioners egenskaper

   Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

   Författare :Robin Lundberg; [2017]
   Nyckelord :Quantile options; Lookback options; Lookback option with fixed strike; Arc-sine law; Arc-sine distribution; Black-Scholes-Merton; Pricing models; Delta; European call option; European put option; Kvantiloptioner; Lookbackoptioner; Köpoptioner på maximum; Arcsinuslagen; Arcsinusfördelningen; Black-Scholes-Merton; Prissättningsmodeller för finansiella derivat; Delta; Europeisk köpoption; Europeisk säljoption;

   Sammanfattning : Optioner säljs och köps idag flitigt av många olika anledningar. En av dessa kan vara spekulation kring framtida händelser för aktiepriser där optioner har fördelar jämfört med aktier i form av en hävstångseffekt. LÄS MER

4. 8. En studie av prissättningen av strukturerade produkter på den svenska finansiella marknaden

   Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

   Författare :Mattias Nilsson; Erik Sandberg; [2016]
   Nyckelord :;

   Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka marknaden för strukturerade produkter i allmänhet och prissättningen av aktieindexobligationer och warranter i synnerhet. Priset på aktieindexobligationer beräknas med Black­Scholes­Mertons modell för prissättning av optioner tillsammans med obligationsteori och prissättningen av warranter modelleras även den med Black­Scholes­Merton. LÄS MER

5. 9. Pricing With Uncertainty : The impact of uncertainty in the valuation models ofDupire and Black&Scholes

   Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

   Författare :Mirella Zetoun; [2013]
   Nyckelord :Dupire; Local Volatility; Implied Volatility; Structured Products; Autocalls; CPN; Calibration; Black Scholes; S P500; DAX; OMX;

   Sammanfattning : Theaim of this master-thesis is to study the impact of uncertainty in the local-and implied volatility surfaces when pricing certain structured products suchas capital protected notes and autocalls. Due to their long maturities, limitedavailability of data and liquidity issue, the uncertainty may have a crucialimpact on the choice of valuation model. LÄS MER

7. 10. Monte Carlo metoder : En översyn av variansreduktionstekniker

   M1-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

   Författare :Håkan Andersson; [2013]
   Nyckelord :;

   Sammanfattning : Denna uppsats försöker utvärdera olika strategier för variansreduktion som används vid prissättning av finansiella optioner med Monte Carlo-simulering. Inom finans och teoretisk prissättning av optioner har det varit en enorm mängd forskning. Det verkliga priset på en option har alltid varit ett stort forskningsområde. LÄS MER