Sökning: "trading behaviour"

Visar resultat 21 - 25 av 67 uppsatser innehållade orden trading behaviour.

1. 21. Aktieportföljer hos höginkomsttagare : En kvantitativ studie om investeringsbeteende hos höginkomsttagare på svenska aktiemarknaden

   Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

   Författare :Imen Boughrira; Zohal Kazemi; [2018]
   Nyckelord :Superinvestors; investment behaviour; portfolio value; income and Swedish stock market; Superinvesterare; investeringsbeteende; portföljvärde; inkomstnivå och svenska aktiemarknaden;

   Sammanfattning : Inom aktiemarknaden finns det en mängd olika teorier som förklarar investeringsbeteendet hos individer. Grunden för beslutsfattande är inte alltid uppenbart. Beslutens påverkan på avkastningen är dock uppenbart och viktigt för investerare. LÄS MER

3. 22. Energy Market Surveillance in the EU and US: A Study of Market Designs, Regulations, and Detection  Algorithms

   Master-uppsats, KTH/Energiteknik

   Författare :Jonas Viktor van Stappen; [2018]
   Nyckelord :;

   Sammanfattning : The need for market surveillance in the context of wholesale energy trading is examined through a study of twenty years of energy market liberalisation, resulting modern market designs in EU and US power and gas markets, and through an exploration of high-profile case studies of energy market abuse. Additionally, an extensive regulatory analysis of core EU (REMIT, MAR, MiFID II) and US (CEA/Dodd-Frank Act, Energy Policy Act, EISA) market regulations is conducted, with the goal of clearly identifying current obligations and prohibitions in their application to wholesale energy market actors. LÄS MER

4. 23. Disruption of the current utility business by utilizing EV charging infrastructure to unlock grid flexibility : Possibilities for Blockchain technology

   Master-uppsats, KTH/Energiteknik

   Författare :Olga Jensen; [2018]
   Nyckelord :;

   Sammanfattning : Den europeiska energisektorn genomgår numera en viktig övergång från en centraliserad elkraftförsörjning till distribuerad elproduktion från förnybara källor. Dessutom leder utfasningen av fossila bränslen till en ökning av antalet elfordon (här EV). LÄS MER

5. 24. Simulating market maker behaviour using Deep Reinforcement Learning to understand market microstructure

   Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

   Författare :Elwin Marcus; [2018]
   Nyckelord :Deep Reinforcement Learning; Machine Learning; Market Microstructure; Market Maker; Financial Agent; Agent Based Modelling; Financial Artificial Markets; Complex Systems; Algorithmic Trading; Tensorforce; keras-RL; PPO; DQN; Dealer Market; Limit Order book;

   Sammanfattning : Market microstructure studies the process of exchanging assets underexplicit trading rules. With algorithmic trading and high-frequencytrading, modern financial markets have seen profound changes in marketmicrostructure in the last 5 to 10 years. LÄS MER

7. 25. Why do stock prices drop by less than the value of the dividend? Evidence from a country with a flat tax rate on capital gains and dividends.

   Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

   Författare :Jonathan Israelsson; Max Wann-Hansson; [2017-07-25]
   Nyckelord :;

   Sammanfattning : We examine the effect of taxes, trading activity and different market microstructures on the ex-dividend day stock price behaviour. Based on previous literature, we build our hypotheses and test them on 1380 ex-dividend day observations in order to pinpoint the explanations behind the empirical findings on the Stockholm Stock Exchange over the period 2007 to 2016. LÄS MER