Ex-dagseffekten i Svenska sektorer : En jämförelse mellan sektorer på Stockholmsbörsen

Sammanfattning: Ex-dagseffekten innebär att en akties pris faller med ett mindre belopp än utdelningsbeloppetpå ex-dagen, den första dagen en aktie handlas exklusive rätt till utdelning. Fenomenet har noterats på marknader över hela världen och är ett exempel på en ineffektivitet enligt den effektiva marknadshypotesen. Denna studie använder en marknadsjusterad prisfallskvot för att undersöka ex-dagseffekten på stockholmsbörsen under perioden 2015 - 2019. Resultaten visar att det finns en ex-dagseffekt på stockholmsbörsen, då aktiepriserna i snitt faller med 74% av utdelningsbeloppet. Denna effekt skiljer sig också åt mellan sektorer, där den marknadsjusterade prisfallskvoten rör sig från 0,53 till 0,98.