An Application of A Bayesian Extreme Value Mixture Model to Reinsurance Excess-of-Loss Pricing and Extreme Value Threshold Selection

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Tillämpad matematik och statistik

Författare: Asmir Prepic; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)