Avancerad sökning

Hittade 5 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Hedging malting barley : maximizing expected utility considering price, yield and quality risk

    Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

    Författare :Torgil Andersson; [2018]
    Nyckelord :expected utility; futures contracts; hedging; malting barley; quadratic risk; programming; quality risk; risk management; risk preference;

    Sammanfattning : Farmers are faced with situations with uncertain outcomes on a daily basis. Production risks stem from uncertainty about the performance of crops and the unpredictable nature of weather. Also, the markets for inputs and agricultural commodities affect the farm to a high degree. LÄS MER

  3. 2. Design of Production Contracts : an examination of the Findus pea production contract

    Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

    Författare :Åsa Andersson; Frida Thorstensson; [2012]
    Nyckelord :agricultural production contracts; pricing strategies; production economics; risk shifting;

    Sammanfattning : The Swedish processor Findus contracts approximately 500 pea producers annually to secure the company’s supply of green peas for human consumption. A production contract, which has had roughly the same design for decades, regulates the relation between Findus and the pea producers. Agriculture is typically a risky business. LÄS MER

  4. 3. BEKK-modellens ekonomiska värde i en dynamisk portföljstrategi

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :David Grunditz; [2011]
    Nyckelord :ARCH GARCH; Multivariate GARCH; MGARCH; BEKK; EWMA; volatility timing; Sharpe-ratio; nytta; kvadratisk nytta; ekonomiskt värde; Business and Economics;

    Sammanfattning : Denna uppsats presenterar en utredning av det ekonomiska förhållande mellan två flerdimensionella prediktionsmodeller av typen EWMA och BEKK, som är en flerdimensionell GARCH-modell. Undersökningen görs i en portföljvalskontext där varje modell kopplas till en dynamisk portföljstrategi, som allokerar portföljvikterna utifrån volatility timing. LÄS MER

  5. 4. Sharpekvoten utvärderad medelst stokastisk dominans

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Carl Ramel; Thomas Tenland; [2006]
    Nyckelord :mean-variance; Sharpekvot; Sharpe; hedgefond; stokastisk dominans; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Att utröna om det kan förkastas att Sharpekvoten ger en utvärdering av fonders prestation som stämmer överens med investerares förmodade uppfattning om nytta, dels för vanliga fonder, dels för hedgefonder. Teoretiska perspektiv: Sharpekvoten bygger på antagandet att investerare bedömer investeringar utifrån förväntad avkastning och varians. LÄS MER

  7. 5. Sharpekvoten utvärderad medelst stokastisk dominans

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Thomas Tenland; Carl Ramel; [2006]
    Nyckelord :Sharpekvot; Sharpe; stokastisk dominans; mean-variance; hedgefond; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Att utröna om det kan förkastas att Sharpekvoten ger en utvärdering av fonders prestation som stämmer överens med investerares förmodade uppfattning om nytta, dels för vanliga fonder, dels för hedgefonder. Teoretiska perspektiv: Sharpekvoten bygger på antagandet att investerare bedömer investeringar utifrån förväntad avkastning och varians. LÄS MER