Sökning: "Asymmetric beta"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Asymmetric beta.

  1. 1. Governance och dess påverkan på investerares riskexponering

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

    Författare :Markus Gustafsson; Marcus Wannberg; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Title: Governance and its impact on investors’ risk exposureLevel: Bachelor thesis in Business AdministrationAuthor: Marcus Wannberg and Markus GustafssonSupervisor: Peter LindbergDate: May, 2021 Aim: ―Investigate whether a portfolios negative asymmetric risk, from an investors perspective, is influenced by positive screening based on dynamic SRI, based on the ESG-factor governanceMethod: Construction of a hypothetical portfolio consisting of stocks, based on dynamic SRI and positive screening based on the ESG-factor Governance. Financial backtracking measures how the portfolio performed regarding asymmetric beta values, provided it was implemented during a historical period of time. LÄS MER

  3. 2. Defensiv investeringsstrategi - Funkar det i praktiken? En undersökning om defensiva sektorer på nordiska börsen och en analys kring olika sektorers Beta under börsnedgångar

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Johan Cisneros; [2019]
    Nyckelord :Alpha. Beta. Cyklikalitet. Defensiv Sektor. Index. Oelastisk Efterfrågan. Peak. Trough. Standardavvikelse. Yieldkurva.; Business and Economics;

    Sammanfattning : Uppsatsen har analyserat prestationen och volatiliteten av 9 nordiska sektorindex under börsnedgångar. Resultaten användes därefter för att bekräfta vare sig en sektor beter sig defensivt eller cykliskt i förhållande till ett lämpligt jämförelseindex. Defensiva/Cykliska sektorer är definierade som en sektor med ett beta under/över 1. LÄS MER

  4. 3. Investerares riskexponering i hållbara investeringar : En studie av asymmetrisk risk och hur den påverkas av positivt urval och dynamisk SRI

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

    Författare :Kim Jonsson; Jacob Larsson; [2018]
    Nyckelord :Asymmetric risk; sustainability; ESG; beta value; dynamic SRI; positive screening; selection criteria; portfolio allocation; RobecoSAM; Asymmetrisk risk; hållbarhet; ESG; betavärde; dynamisk SRI; positivt urval; urvalskriterier; portföljallokering; RobecoSAM;

    Sammanfattning : Titel: Investerares riskexponering i hållbara investeringar - En studie av asymmetrisk risk och hur den påverkas av positivt urval och dynamisk SRI Nivå: Examensarbete på kandidatnivå i företagsekonomi Författare: Kim Jonsson & Jacob Larsson Handledare: Peter Lindberg Datum: Maj, 2018 Syfte: “Undersöka huruvida en portföljs negativa asymmetriska risk, ur ett investerarperspektiv påverkas av positivt urval utifrån dynamisk SRI, baserad på ESG-faktorer”.  Metod: Konstruktion av en hypotetisk portfölj bestående av aktier, utifrån dynamisk SRI och positivt urval. LÄS MER

  5. 4. The Leverage Effect - Uncovering the true nature of U.S. asymmetric volatility

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Christoffer Dahlvid; Per Granberg; [2017]
    Nyckelord :Leverage effect; asymmetric volatlity; firm specific variables; volatility; GJR-GARCH; EGARCH; panel data; Business and Economics;

    Sammanfattning : The topic of this thesis is the leverage effect i.e. asymmetric volatility. The leverage effect describes the negative relationship between asset value and volatility. LÄS MER

  7. 5. Real Optionality in Gold Operations. An investigation of Gold Exposure, Asymmetries and Excess Returns

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Magnus Karlsson; Dennis Nilsson; [2015-07-13]
    Nyckelord :Real Options; Gold; North American Gold Companies; Gold Beta; Performance Evaluation; Asymmetric Returns;

    Sammanfattning : This thesis examines the gold beta exposure and the usage of real options for 52 listed gold companies in North America between 1997 and 2014. Building on prior research we develop a model that includes a larger set of control variables, this model show that earlier research has su ered from underspeci cation leading to biases. LÄS MER