Sökning: "Ludvig Hjalmarsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ludvig Hjalmarsson.

  1. 1. A Regime Switching Model - Applied to the OMXS30 and Nikkei 225 indices

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Ludvig Hjalmarsson; [2014-07-23]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : This Master of Science thesis investigates the performance of a Simple Regime Switching Model compared to the GARCH(1,1) model and rolling window approach. We also investigate how these models estimate the Value at Risk and the modified Value at Risk. The underlying distributions that we use are normal distribution and Student’s t-distribution. LÄS MER

  3. 2. Capital Asset Pricing Model och Fama-French trefaktormodell - Hur väl förklarar dessa modeller avkastningen på den Svenska aktiemarknaden?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

    Författare :Johan Pantzar; Ludvig Hjalmarsson; Mylene Encontro; [2013-10-24]
    Nyckelord :Fama French trefaktormodell; FF3; Capital Asset Pricing Model; CAPM; Diebold Mariano; Regression; Marknadsportfölj; Riskfri ränta; Kollinearitet; VIF; Riskavert;

    Sammanfattning : I denna studie har vi haft som avsikt att jämföra två modeller som förklarar avkastningen på aktiemarknaden. Modellerna är Capital Asset Pricing Model (CAPM) och Fama-French trefaktormodell(FF3). Undersökningen har gjorts på Nasdaq OMX Nordic Stockholm över perioden 2002 till 2012. LÄS MER