Sökning: "Optimal trading range"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Optimal trading range.

  1. 1. Stock Splits' Impact on Liquidity Under Current Market Conditions

    C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

    Författare :Ludvig Völcker; Lowiza Svensson; [2023]
    Nyckelord :Splits; Liquidity; Signaling; Optimal trading range; Nasdaq Stockholm;

    Sammanfattning : This study examines whether stock splits still improve liquidity under current market conditions. To do so, we conduct three t-tests to examine changes in the bid-ask spread, turnover in relation to market capitalization, and Amivest Liquidity Ratio, around 64 share splits on Nasdaq Stockholm between 2013 and 2022, both for individual firms and on a general level. LÄS MER

  3. 2. Det Svenska Pusslet

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Adrian Olsson; Gabrielle Ahlström; Karl Berglind; [2023]
    Nyckelord :Aktielikviditet; Nominellt aktiepris; Aktiesplit; Nasdaq Stockholm; Optimalt prissättning.; Business and Economics;

    Sammanfattning : Titel: Det Svenska Pusslet Seminariedatum: 2023-06-01 Kurs:FEKH89, Examensarbete i finansiering kandidatnivå, 15 HP Författare: Gabrielle Ahlström, Karl Berglind & Adrian Olsson Handledare: Göran Anderson Nyckelord: Aktielikviditet, Nominellt aktiepris, Aktiesplit, Nasdaq Stockholm, Optimalt prissättning. Forskningsfrågor: Hur påverkar det nominella aktiepriset likviditeten på företag? Finns det ett optimalt nominellt prisintervall med hänsyn till likviditeten? Syfte: Studien syftar till att undersöka om det nominella aktiepriset påverkar likviditeten på svenska företag samt om det går att identifiera ett optimalt aktiepris intervall. LÄS MER

  4. 3. Strategies for High Frequency FX Trading - The choice of bucket size

    Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

    Författare :Malin Lunsjö; Malin Riddarström; [2017]
    Nyckelord :Highfrequency; FXtrading; Shiftedgeometricdistribution; MonteCarlo; Time Series Analysis; EWMA; Bucket size; TWAP.; Mathematics and Statistics;

    Sammanfattning : This thesis aims at developing and evaluating a model for high frequency foreign exchange data, that beats the TWAP benchmark the majority of the time. This is done by dividing the total order time into smaller time buckets and trading a smaller quantity of the total order volume in each bucket. LÄS MER

  5. 4. Minimum Variance Portfolios in the Swedish Equity Market

    D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

    Författare :Erik Bork; Bardi Jonsson; [2011]
    Nyckelord :Minimum Variance Portfolios; Investment Strategy; Swedish Equity; Portfolio Optimization; Predicting Covariance;

    Sammanfattning : Recent research in finance has suggested an investment strategy aimed at reducing volatility without sacrificing returns. This is the concept of minimum variance trading strategies, which has gained popularity in both academia and the industry in recent years. LÄS MER