Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Jämförelse av aktieportföljer inom fastighetsmarknaden : Undersökning av finansiella nyckeltal och dess påverkan på fastighetsbolags avkastning på börsen

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Christoffer Wide; Joseph Loberg Bateman; [2022]
    Nyckelord :Portfolio Analysis; Benchmark Index; Financial Ratio; Excess Return; Real Estate Companies; Portföljanalys; Jämförelseindex; Finansiella Nyckeltal; Överavkastning Fastighetsbolag;

    Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur överavkastning på aktiebörsen kan uppnås, genom att applicera investeringsstrategier som utgår ifrån portföljanalys. Studien inriktar sig på fastighetsbolag där svenska, europeiska och amerikanska bolag ingår. LÄS MER

  3. 2. DCC-GARCH Estimation

    Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

    Författare :Christofer Nordström; [2021]
    Nyckelord :Multivariate GARCH; DCC-GARCH; Conditional Correlation; Forecasting; Flerdimensionella GARCH-modeller; DCC-GARCH; Betingad Korrelation; Prognoser;

    Sammanfattning : When modelling more that one asset, it is desirable to apply multivariate modeling to capture the co-movements of the underlying assets. The GARCH models has been proven to be successful when it comes to volatility forecast- ing. LÄS MER

  4. 3. Utveckling och test av en leverantörsportföljmodell för industriell virkesförsörjning

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

    Författare :Elin Andreasson; [2018]
    Nyckelord :portföljmodell; beslutstöd; scenarioanalyser; råvaruförsörjning;

    Sammanfattning : Skogsindustrin klassas som en processtillverkandeindustri vilket gör att deras drift och vinst är helt beroende av tillgången och priset på råvaran. Det sätter stor press på inköpsenheten och även små procentuella förbättringar av råvaruförsörjningskostnaden gör en stor skillnad på företagets finansiella resultat. LÄS MER

  5. 4. The Rolling Window Method: Precisions of Financial Forecasting

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Ludvig Hällman; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : In this thesis we set out to study the prediction accuracy of statistical quantities related to portfolio analysis and risk management implied by a given set of historical data. The considered forecasting procedure rely on rolling-window estimates over varying horizons where the resulting empirical return distributions can be considered the corresponding stationary distributions. LÄS MER

  7. 5. En fundamental investeringsmodell : Portföljanalys på Stockholmsbörsen

    Kandidat-uppsats, Företagsekonomiska institutionen

    Författare :David Peng; Gustav Larsson; [2011]
    Nyckelord :investeringsmodell;

    Sammanfattning : I den här undersökningen har vi konstruerat en investeringsmodell, baserad enbart på finansiella nyckeltal. Modellen riktar sig mot privata aktiesparare då vi märkt att investeringsmodeller och andra existerande analysverktyg för aktiehandel är komplicerade och i regel avsedda för professionella aktörer. LÄS MER