Sökning: "Säsongsrensning"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Säsongsrensning.

  1. 1. Prognoser av ekonomiska tidsserier med säsongsmönster : En empirisk metodjämförelse

    Kandidat-uppsats, Statistiska institutionen

    Författare :Eliza Leja; Jonathan Stråle; [2011]
    Nyckelord :Säsongsrensning; Census II; X-12; TRAMO SEATS; SARIMA; ARIMA; Säsongsdummys; Prognoser;

    Sammanfattning : I denna uppsats har olika metoder för att göra prognoser för ekonomiska tidsserier med säsongsmönster jämförts och utvärderats. Frågan som undersökningen har kretsat kring är: Vilken metod är bäst lämpad för att göra prognoser av tidsserier med säsongsmönster? De metoder som jämförs är säsongsrensningsmetoderna Census II och TRAMO/SEATS, säsongsmodellerna SARIMA och ARIMA med dummyvariabler för säsong samt en metod där medelvärdena från de fyra första metoderna används som prognoser. LÄS MER

  3. 2. Konsumentprisindex för kläder och skor 1986-2005 - Dekomponering och prognostisering

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionen

    Författare :Samuel Roos; Henrik Svanström; [2008]
    Nyckelord :tidsserieanalys; KPI; Säsongsrensning; Statistics; operations research; programming; actuarial mathematics; Statistik; operationsanalys; programmering; aktuariematematik; Mathematics and Statistics;

    Sammanfattning : The essay initially intends to find adequate models to describe and forecast monthly data for the Swedish Consumer Price Index sub group Clothes and Shoes 1986-2005. The time series observations during 2006 are considered “out of sample period” which is used to evaluate the forecasts. LÄS MER

  4. 3. Säsongsrensning : En komparativ studie av TRAMO/SEATS och X-12 ARIMA

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för ekonomi, statistik och informatik

    Författare :Martin Odencrants; Fredrik Rahm; [2007]
    Nyckelord :Säsongsrensning; TRAMO SEATS; X-12 ARIMA;

    Sammanfattning : Ett syfte med tidserieteori är att dekomponera en observerad tidsserie i en summa icke observerbara komponenter. Dessa komponenter är Trend, Cykel, Säsong, Kalendereffekter, Extremvärden samt Irreguljära effekter. Det finns två olika teorier för dekomponering av tidsserier, modellbaserad dekomponering och icke modellbaserad dekomponering. LÄS MER