Sökning: "low volatility effect"

Visar resultat 21 - 25 av 43 uppsatser innehållade orden low volatility effect.

  1. 21. Pumpvattenkraft och annan storskalig energilagring i Sverige - Ekonomiska förutsättningar till år 2030

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Ekosystemteknik (CI); Lunds universitet/Miljö- och energisystem

    Författare :Arvid Rensfeldt; [2017]
    Nyckelord :Energilager; pumpvattenkraft; förnybar energi; energisystem; simulering; framtidsscenarier; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Runt om i världen pågår en omställning av energisystem på internationell, nationell och regional nivå av en omfattning som inte noterats på många årtionden. Omställningen innebär i första hand en övergång från fossila, icke förnybara energikällor till fossilfria, förnybara sådana med huvudsakligt syfte att begränsa de antropologiska klimatförändringarna och andra negativa effekter på miljön. LÄS MER

  3. 22. Portfolio construction based on value and momentum: a winning strategy?

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Andreas Grann; [2017]
    Nyckelord :Value; momentum; portfolios; stocks; Business and Economics;

    Sammanfattning : This study examines if there are positive effects of constructing portfolios based on value and momentum. Three value portfolios (low, medium, high) and three momentum portfolios are constructed using large cap stocks from the four Nordic Nasdaq OMX exchanges. The portfolios are then re-sorted on an annual basis over the test period 2005-2016. LÄS MER

  4. 23. The Effect of Idiosyncratic Volatility and the Role of Investors' Sentiment in the Swedish Stock Market

    D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

    Författare :Andrea Ricci; [2017]
    Nyckelord :Arbitrage risk; Arbitrage asymmetry; Idiosyncratic volatility effect; Swedish stocks; Investors sentiment;

    Sammanfattning : The thesis investigates the presence of arbitrage risk and arbitrage asymmetry, and their relation with investors' sentiment, in the Swedish stock market. By assuming that stocks' idiosyncratic volatility (IVOL) translates into arbitrage risk, the study analyzes the effects of IVOL on subsequent returns for the OMX Stockholm 30 constituents. LÄS MER

  5. 24. The Uncertainty of Risk - Volatility of Volatility in the Swedish Equity Market

    Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Ali Khanzadi; Fredrik Elliot; [2016]
    Nyckelord :Uncertainty; Volatility of Volatility; Aggregate risk factors; ICAPM; Business and Economics;

    Sammanfattning : In addition to market volatility, a stylized theoretical model and recent empirical findings suggests the existence of a premium for market volatility of volatility. By developing seven different measures of volatility of volatility and through the method of principal component analysis, we investigate if this aggregate uncertainty is priced in the Swedish equity market. LÄS MER

  7. 25. An Empirical Analysis of the Effect of Wind Power on the Level and the Volatility of the Electricity Price in the Nordic-Baltic Market

    D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

    Författare :Gustav Fredriksson; [2016]
    Nyckelord :Wind power; Electricity price; Merit order effect; Price volatility; Nord Pool Spot;

    Sammanfattning : The recent rise in wind power in Europe may have important consequences for electricity markets. This study analyses the effect of the combined volume of Danish and Swedish wind power on the level and the volatility of the system price in the Nordic-Baltic day-ahead wholesale electricity market. LÄS MER