High Frequency Trading - En undersökning av effekter på den svenska aktiemarknadens dynamik

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Daniel Joelsson; Henrik Ringström; [2011]

Nyckelord: management; Företagsledning; Management of enterprises; Likviditet; Volatilitet; Algoritmisk handel; High Frequency Trading; Marknadsdynamik; Business and Economics;

Sammanfattning: En undersökning av High Frequency Tradings effekter på den svenska marknadsdynamiken. Vi använder oss av intervjuer med ledande personer på köp och säljsidan inom branschen för att undersöka vilka effekter HFT har på likviditeten och volatiliteten intradag. Vi använder oss även av volatility signature plot, realized volatility, autokorrelation samt måtten omsättning och Qspread för att testa hypotesen kvantitativt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)