Sökning: "genomsnittlig överavkastning"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden genomsnittlig överavkastning.

  1. 1. Ska vi splitta? : En kvantitativ studie om överavkastning innan annonsering av svenska aktiesplittar

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Johan Nygren; Markus Haglund; [2022]
    Nyckelord :Signaleringsteorin; effektiva marknadshypotesen; annonseringseffekt; aktiesplit; eventstudie; överavkastning; genomsnittlig överavkastning; genomsnittlig kumulativ överavkastning;

    Sammanfattning : En aktiesplit delar en befintlig aktie till flera och priset för varje aktie delas proportionerligt efter splitfaktorn. Där 1 aktie för 100 kr kan bli 2 aktier för 50 kr, det totala börsvärdet för företaget blir oförändrat, men priset per aktie blir lägre. LÄS MER

  3. 2. Är det möjligt att generera överavkastning genom systematisk värdeinvestering? : En studie om ”The Magic Formula” på den svenska aktiemarknaden.

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Cavallin Johan; Edvin Raiend; [2021]
    Nyckelord :Värdeinvestering; The Magic Formula; Effektiva marknadshypotesen; överavkastning; Carthart Fyrfaktormodell; svenska aktiemarknaden; marknadsanomalier.;

    Sammanfattning : Är det möjligt att överprestera aktiemarknaden genom investeringsstrategier eller bör den långsiktigeinvesteraren följa indexportföljen? I denna studie appliceras Joel Greenblatts investeringsstrategi ”TheMagic Formula” på den svenska aktiemarknaden under åren 2000-2020. Strategin bygger på systematiskvärdeinvestering där nyckeltalen Return On Invested Capital (ROIC) och Earnings Yield (EY)kombineras för att hitta undervärderade bolag med god resultateffektivitet. LÄS MER

  4. 3. The Acquirer’s Multiple - En empirisk studie på historisk data och dess potential att generera riskjusterad överavkastning.

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Oskar Landgren; [2017]
    Nyckelord :The Acquirer’s Multiple; Värdeinvestering; CAPM; den effektiva marknadshypotesen; Sharpekvot; Jensens alfa.; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Denna studie syftar på att studera ifall investeringsstrategin The Acquirer’s Multiple kan generera överavkastning på stockholmsbörsen under perioden 2000-03-01 till 2016-03-01. Metod: En studie i form av en kvantitativ metod baserad på Tobias E. LÄS MER

  5. 4. Riskjusterad avkastning i nynoteringar på Aktietorget : En jämförelse av Sharpe- och Sortinokvoten

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Petter Fredriksen; Madeleine Lundberg; [2017]
    Nyckelord :IPOs; Aktietorget; Risk-adjusted return; Sharpe ratio; Sortino ratio; Börsintroduktioner. Aktietorget; Riskjusterad avkastning; Sharpekvoten; Sortinokvoten;

    Sammanfattning : Bakgrund: De senaste åren har en stark underprissättningstrend observerats i det ökande antalet börsnoteringar, vilket har skapat ett starkt investerarintresse. En stor del av dessa nyintroducerade bolag är småbolag, varav de flesta noteras på mindre handelsplatsformer, så kallade MTF:er. LÄS MER

  7. 5. Book-to-Market: En vinnare eller förlorare? : En studie om att skapa sig överavkastning på aktiemarknaden

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Hagen Eriksson; Filippo Gasperoni; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Den här studien undersöker huruvida man med hjälp av historisk fundamental information, i form av olika företags book-to-market värden, kan välja ut aktier som ska generera en överavkastning på Stockholmsbörsen. Uppsatsen undersöker även om avkastningen för värdeaktier överträffar den för tillväxtaktier. LÄS MER