Sökning: "Extremvärdesteori"

Visar resultat 6 - 10 av 14 uppsatser innehållade ordet Extremvärdesteori.

  1. 6. An Extreme Value Approach to Road Safety Analysis

    Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

    Författare :Johanna Lägnert; [2019]
    Nyckelord :Mathematics and Statistics;

    Sammanfattning : In this thesis we study the feasibility of applying extreme value theory to data regarding road safety. In particular, we propose a model for assessing the risk of collision and near collision using extreme value theory. LÄS MER

  3. 7. Extreme Value Theory Applied to Securitizations Rating Methodology

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Tarek Barbouche; [2017]
    Nyckelord :Extreme Value Theory; Exchange rates; Block Maxima; Peaks-over-Threshold; Securitization; Extremvärdesteori; Valutakurser; Block Maxima; Peaks-over-Threshold; Värdepapperisering;

    Sammanfattning : One of today’s financial trends is securitization. Evaluating Securitization risk requires some strong quantitative skills and a deep understanding of both credit and market risk. For international securitization programs it is mandatory to take into account the exchange-rates-related risks. LÄS MER

  4. 8. Extreme value theory with Markov chain Monte Carlo - an automated process for EVT in finance

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Philip Bramstång; Richard Hermanson; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The purpose of this thesis was to create an automated procedure for estimating financial risk using extreme value theory (EVT). The "peaks over threshold" (POT) result from EVT was chosen for modelling the tails of the distribution of financial returns. LÄS MER

  5. 9. Extremvärdesanalys av grundvattennivåmätserier.

    Master-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik

    Författare :Ezra Haaf; [2014]
    Nyckelord :Grundvattennivå; Extremvärdesteori; Mätintervall; Årstidsfluktuation;

    Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att kunna beräkna sannolikheten av extrema grundvattennivåers återkomsttid. Detta är av betydelse för till exempel dimensionering av grundläggning när risken för hydraulisk bottenupptryckning eller skredrisk måste vantifieras. LÄS MER

  7. 10. The use of extreme value theory and time series analysis to estimate risk measures for extreme events.

    Master-uppsats, Institutionen för fysik

    Författare :Sofia Rydell; [2013]
    Nyckelord :extremvärdesteori; matematik; fysik;

    Sammanfattning : In this thesis the main purpose is to use extreme value theory and time series analysis to find modelsfor estimating the two risk measures for potential losses, value at risk and expected shortfall. Focus ison the time horizon needed to obtain predictions that are consistent with the actual outcome of anasset or a portfolio of assets. LÄS MER