Sökning: "Extremvärdesteori"

Visar resultat 11 - 14 av 14 uppsatser innehållade ordet Extremvärdesteori.

  1. 11. Risken för översvämningar vid de svenska kärnkraftverken : en statistisk och historisk extremvärdesanalys

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Matematisk statistik

    Författare :Gustaf Klinga; [2013]
    Nyckelord :kärnkraft; extremvärdesteori; översvämning; översvämningsnivå; DBFL;

    Sammanfattning : This thesis investigates the overall risks of flooding over the Design Basis Flooding Level (DBFL) at the Swedish nuclear power plants (Oskarshamn, Ringhals and Forsmark), using statistical data and methods, but also considers historical events which might affect the overall risk of flooding at the specified sites. Considering the nuclear accident which happened in Fukushima in conjuction with the earthquake and tsunami which struck eastern Japan on 11 March 2011, operators and licensors of nuclear power plants all over the world conducted reviews and investigations on the overall risks posed to the plants from external events. LÄS MER

  3. 12. Evaluering av Value-at-Risk med hjälp av extremvärdesteori - En studie tillämpad på den svenska aktiemarknaden

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Max Bredford; [2011]
    Nyckelord :Value-at-Risk; extreme value theory; Swedish stock market; OMX Stockholm; Business and Economics;

    Sammanfattning : Value-at-Risk (VaR) har kommit att bli ett viktigt riskmått de senaste 20 åren och används av finansiella institut världen över. Det huvudsakliga problemet med detta mått är att välja den mest lämpliga sannolikhetsfördelningen för att prognostisera risken. LÄS MER

  4. 13. Tail Estimation for Large Insurance Claims, an Extreme Value Approach.

    Master-uppsats, Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

    Författare :Mattias Nilsson; [2010]
    Nyckelord :Extremal theory; extreme value distribution; maximum domain of attracion; the Hill estimator; Pareto distribution; large insurance claims.; Extremvärdesteori; extremvärdesfördelning; maxima antagande; Hill; Paretofördelning; stora försäkringsskador.;

    Sammanfattning : In this thesis are extreme value theory used to estimate the probability that large insuranceclaims are exceeding a certain threshold. The expected claim size, given that the claimhas exceeded a certain limit, are also estimated. Two different models are used for thispurpose. The first model is based on maximum domain of attraction conditions. LÄS MER

  5. 14. Value at Risk med Extremvärdesteori - En Studie av Råvaror

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Nishant Fafalia; Niklas Norén; [2008]
    Nyckelord :value at risk; VaR; Råvaror; historisk simulering; delta normal; extremvärdesteori; EVT; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

    Sammanfattning : Det idag väldigt populära riskmåttet Value-at-Risk (VaR) kan beräknas på många olika sätt. En metod som använder sig av extremvärdesteori (EVT) för att estimera VaR utvecklades under 1990-talet som ett alternativ till de traditionella VaR metoderna. LÄS MER