Sökning: "FIGARCH"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet FIGARCH.

1. 1. Volatility and Risk – FIGARCH Modelling of Cryptocurrencies

   Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

   Författare :Julian Marvin Ulmer; Langkun Chen; [2021]
   Nyckelord :Cryptocurrencies; Conditional volatility; FIGARCH model; Monetary policy; Stressed expected shortfall; Business and Economics;

   Sammanfattning : .... LÄS MER

3. 2. Volatilitetsprediktering och beräkning av Value at Risk med hjälp av FIGARCH

   Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

   Författare :Felix Mörée; [2016]
   Nyckelord :FIGARCH; GARCH; Value at Risk; Long-memory; Business and Economics;

   Sammanfattning : En av typegenskaperna för finansiell data är dess långa minne och för att modellera detta är Fractionally Integrated GARCH (FIGARCH) en möjlighet. Denna rapport låter FIGARCH jämföra sig med GARCH, IGARCH och EGARCH för volatilitetsprediktering på två index med olika långt minne. LÄS MER

4. 3. Simulation Evidence on Long Memory and Regime Switching in the Second Moment for Modelling of Financial Returns

   Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

   Författare :Hans Isaksson; [2015]
   Nyckelord :Long memory; Regime switching; HMM; FIGARCH; Simulation study; Returns; Business and Economics;

   Sammanfattning : It is well-known that long memory and regime switching in the first moment of a stochastic process are easily confused. But the relation between long memory in the second moment and regime switching in the second moment is less well understood. LÄS MER

5. 4. Froecast the USA Stock Indices with GARCH-type Models

   Master-uppsats, Statistiska institutionen

   Författare :Xinhua Cai; [2012]
   Nyckelord :Structural breaks; Long-memory; Stock indices; Forecast; FIGARCH;

   Sammanfattning : .... LÄS MER