Sökning: "Insider trading at Stockholm Stock Exchange"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Insider trading at Stockholm Stock Exchange.

1. 1. Dags att tjäna lite pengar! : En studie om möjligheten att generera överavkastning genom att imitera insynspersoner inom den svenska oljebranschen

   Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

   Författare :Marcus Cehlin; Christian Uggla; [2014]
   Nyckelord :Insynsperson; insiderhandel; oljebolag; aktier; effektiva marknadshypotesen; eventstudie;

   Sammanfattning : Vi har studerat möjligheten om det går att tjäna pengar på kort sikt genom att imitera insidertransaktioner efter det att information om transaktionen har publicerats offentligt. Studien begränsades till att endast undersöka köp- och säljtransaktioner för oljebolag som kan handlas på Stockholmsbörsens huvudlistor samt First North. LÄS MER

3. 2. Behind the Scenes : Are Swedish Laws efficient in stopping insider trading?

   Magister-uppsats,

   Författare :Sandra Keitsch; [2011]
   Nyckelord :Insider trading; Profit warnings; Event study; Market efficiency;

   Sammanfattning : In the aftermath of the verdict of acquittal in “Sweden’s largest insider trading case” once again a debate concerning illegal insider trading has arisen and a lot of criticism is directed towards the laws. The purpose of this master´s thesis is to investigate the occurrence of insider trading and whether or not Swedish legislation has decreased the presence of insider trading on the Stockholm Stock Exchange. LÄS MER

4. 3. An Event Study of Insider Trading on the Iceland Stock Exchange

   D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

   Författare :Brynhildur Kjartansdottir; [2009]
   Nyckelord :Insider; Event Study; Investments;

   Sammanfattning : The purpose of this study is to examine whether insiders on the Icelandic market generate abnormal returns. The abnormal returns are defined as the cumulative average abnormal return (CAAR) where the Iceland All-Share Index serves as the benchmark. LÄS MER

5. 4. Insider Trading and Analyst Coverage: Testing the crowding out hypothesis and its implications on market efficiency

   D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

   Författare :Peder Albert; Rebecka Axelsson Wadman; [2008]
   Nyckelord :Insider trading; market efficiency; analyst coverage; ZIP;

   Sammanfattning : In this paper we study the relationship between insider trading and analyst coverage and test the hypothesis that insiders crowd out analysts in order to examine the effects of insider trading on market efficiency. The study is based on insider transactions taking place on the OMX Stockholm Stock Exchange between 1997 and 2007 and the impact of insider trading on analyst coverage is tested at the firm-wide level through zero-inflated Poisson (ZIP) and Tobit regressions including analyst coverage as the dependant variable and insider trading as an explanatory variable. LÄS MER

7. 5. Insider Trading : A study of insider trading when companies report loss announcements.

   Magister-uppsats, IHH, Nationalekonomi

   Författare :Carl-Johan Engert; [2005]
   Nyckelord :Insider trading; market efficiency; insider legislation and event studies;

   Sammanfattning : Föreliggande uppsats undersöker om det har funnits någon indikation av insiderhandel för tio utvalda företag på Stockholmsbörsen under andra halvan av 2004 när dessa företag presenterar vinstvarningar. Uppsatsen beskriver huvuddragen av den Svenska insider-lagstiftning, och framlägger argument för en effektiv lagstiftning både från ett ekonomiskt och också från ett juridiskt perspektiv. LÄS MER