Sökning: "Volymviktat"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Volymviktat.

1. 1. Comparing fast- and slow-acting features for short-term price predictions

   Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

   Författare :Erik Pärlstrand; [2017]
   Nyckelord :;

   Sammanfattning : This thesis compares two groups of features for short-term price predictions of futures contracts; fast- and slow-acting features. The fast-acting group are based on limit order book derived features and technical indicators that reacts to changes in price quickly. LÄS MER

3. 2. Alternativt viktade aktieindex : En kvantitativ studie av alternativa viktningar på OMXS30 under perioden 1995-2011

   Magister-uppsats, Företagsekonomi

   Författare :Jesper Eriksson; Jens Rödöö; Jesper Thörner Nilsson; [2011]
   Nyckelord :Index; Capital weighted; Trade volume weighted; Minimun-Volatility weighted; Efficiency weighted; Fundamental weighted; beta; Single-Index Model; Index; Kapitalviktat; Minimum-Volatilitetsviktat; Volymviktat; Effektivitetsviktat; Fundamentalviktat; Likaviktat; beta; Single-Index Model;

   Sammanfattning : Bakgrund: Aktieindex används världen över som placeringsalternativ, jämförelsemått inom portföljförvaltning och som underlag för portföljoptimering. Forskare har under senare tid ifrågasatt index viktade efter börsvärdet och alternativa viktningsmetoder för index har framtagits som substitut till det kapitalviktade indexet och prestationsjämförelser har gjorts. LÄS MER