Sökning: "hedge-portfolio"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet hedge-portfolio.

  1. 1. Blir den svenska marknaden förledd av resultatmanipulation? : En studie av marknadens reaktion på diskretionära periodiseringar

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Erik Andersson; Niklas Eliasson; [2022]
    Nyckelord :Resultatmanipulation; Effektiva marknadshypotesen; Diskretionära periodiseringar; Marknadsanomalier; Avvikelseavkastning; Externredovisning;

    Sammanfattning : Enligt den effektiva marknadshypotesen prissätter marknader tillgångar rationellt utifrån all tillgänglig information. En viktig datapunkt för företagsvärdering är det redovisade resultatet. Resultatet kan manipuleras genom diskretionära beslut som påverkar hur resultatet periodiseras. LÄS MER

  3. 2. Strategies for mitigating foreign exchange risk

    Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Fredrik Bergman; Markus Rosén; [2021]
    Nyckelord :FX Risk; FX Exposure; FX Hedging; Cash Flow-at-Risk; Optimal Hedging Strategy; Business and Economics;

    Sammanfattning : Foreign exchange risk management is important for multinational companies since changes in exchange rates can have significant effects on financial results. Following their extensive international operations, Thule Group is one such organization. LÄS MER

  4. 3. Exploiting Discounts: Evidence from Swedish Investment Companies

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Andreas Flodström; Martin Rosström Ejnar; [2020]
    Nyckelord :investment companies; closed-end funds; discounts; abnormal return; market efficiency; anomaly;

    Sammanfattning : This study examines the relationship between discounts on Swedish closed-end investment companies and abnormal return. By sorting Swedish investment companies by the size of their discounts, we create monthly portfolios over a period of 15 years and construct a hedge-portfolio which generate an annualised abnormal return of 9.99%. LÄS MER

  5. 4. Är Bitcoin det nya guldet?

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Adam Österström; Erik Einarsson; [2017]
    Nyckelord :Bitcoin; hedge; portfolio theory; GARCH; Bitcoin; hedge; portföljteori; GARCH;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka bitcoins kapacitet som hedge gentemot den svenska aktiemarknaden. För att identifiera om korrelation existerar mellan avkastningen i bitcoin och SIX30RX (OMXS30 med utdelning) och således besvara forskningsfrågan studeras associationen. Tidsperioden som studeras är 2012-01-02 till 2016-10-21. LÄS MER

  7. 5. Economic Value Added® applied on the American Stock Market : Can the EVA® fundamental analysis increase the returns to a hedge-portfolio strategy with stocks sorted after book-to-market valuation and size?

    Kandidat-uppsats, Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Rickard Bergman; Philip Gunnarsson; [2010]
    Nyckelord :Economic Value Added; EVA; fundamental analysis; hedge-portfolio; abnormal return; book-to-market;

    Sammanfattning : In this paper, the popular fundamental analysis model Economic Value Added is tested for any ability to generate returns above that explained by book-to-market effects on American large cap stocks. A zero net-investment hedge portfolio-test was undertaken where the Economic Value Added® fundamental analysis was applied on a sample of large cap stocks, sorted into quintiles after book to market valuation. LÄS MER