Sökning: "international portfolios"
Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden international portfolios.
1. A multi-gene symbolic regression approach for predicting LGD : A benchmark comparative study
Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistikSammanfattning : Under the Basel accords for measuring regulatory capital requirements, the set of credit risk parameters probability of default (PD), exposure at default (EAD) and loss given default (LGD) are measured with own estimates by the internal rating based approach. The estimated parameters are also the foundation of understanding the actual risk in a banks credit portfolio. LÄS MER
2. Overstretching the Corporate Brand: How to Guide the Brand Image When Extending the Brand?
Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionenSammanfattning : Purpose: This paper aims to research how large corporations with diverse brand portfolios navigate their brand image and how they can avoid the brand overstretching issue. Design/methodology/approach: The methodology of this study implied qualitative case study analysis of three international brands imposed to the risk of brand overstretching, supported by the customer survey, as well as proposed theoretical framework based on the literature review secondary data. LÄS MER
3. Hantering av svenska investerares valutarisk i amerikanska tillgångar : Hur svansrisken i en amerikansk aktie och obligationsportfölj denominerad i SEK påverkas av en optimal valutahedge
Master-uppsats, Linköpings universitet/ProduktionsekonomiSammanfattning : För investerare vars portföljer utgörs av internationella investeringar är det i synnerhet viktigt att begrunda beroendestrukturen mellan internationella investeringar och valutakurser. Detta på grund av den valutarisk som investeraren exponerar sig mot utöver de internationella tillgångarnas inneboende risk. LÄS MER
4. Volatility-managed portfolios in the international markets
Master-uppsats, Stockholms universitet/FinansieringSammanfattning : Volatility-managed portfolios offer mixed returns in an international setting based on ex-ante information. The results of this paper further strengthen the theory that the variability of excess returns from volatility-management are more dependent on underlying investor strategy rather than differences of global markets. LÄS MER
5. Värde- eller tillväxtbolag i portföljen? : Vilken strategi genererar högst riskjusterad avkastning på lång sikt?
Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenSammanfattning : Bakgrund: Det finns en mängd olika investeringsstrategier som en investerare kan applicera för att genera avkastning på börsen. Två av de vanligaste strategierna är värdestrategin och tillväxtstrategin, vilket är två investeringsstrategier som länge varit populära och vars historiska avkastning ofta ställs emot varandra och diskuteras av investerare. LÄS MER