Sökning: "kandidatuppsats optioner"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden kandidatuppsats optioner.

1. 1. En kvantitativ undersökning av SABR-modellen

   Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

   Författare :Maria Sjöstrand; [2010]
   Nyckelord :Option; Black Scholes modell; SABR-modellen; volatility smile; implicit volatilitet;

   Sammanfattning : För att prissätta optioner är val av modell en viktig fråga. I denna kandidatuppsats beskrivs både Black & Scholes modell och SABR-modellen. Förstnämnda modell är enklare än SABR-modellen men bygger på antaganden som inte stämmer överens med verkligheten. LÄS MER

3. 2. Utvärdering av SABR : Genom en fallstudie av indexoptioner

   Kandidat-uppsats, Företagsekonomiska institutionen

   Författare :Anders Boqvist; Frey Sigurjonsson; [2006]
   Nyckelord :;

   Sammanfattning : Denna kandidatuppsats syftar till att utvärdera en i sammanhanget ny modell för värdering av optioner. Modellen går under namnet SABR och har enligt flera bedömare tagit en position som branschstandard inom vissa områden. Flera forskningsrapporter har presenterats i vilka modellen analyseras matematiskt och tillämpas på specifika marknader. LÄS MER