Sökning: "portfölj"

Visar resultat 6 - 10 av 298 uppsatser innehållade ordet portfölj.

  1. 6. Extremvärdesanalys och VaR : En metod för finansiell riskberäkning

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Matematiska institutionen

    Författare :Mattis Rosengren; [2023]
    Nyckelord :Extremvärdesanalys; statistik; VaR;

    Sammanfattning : Riskanalys handlar i stora drag om att studera förekomsten och konsekvenserna av särskilda händelser. Av särskild vikt är de så kallade \emph{extrema} händelserna; de som sällan inträffar, men medför påtagliga konsekvenser när det väl sker. LÄS MER

  3. 7. Portfolio Risk Modelling in Venture Debt

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :John Eriksson; Jacob Holmberg; [2023]
    Nyckelord :Startup Default Probability; Venture Debt; Gaussian Copula; Value-at-Risk; Expected Shortfall; Exposure at Default; Loss Given Default; Forecast; Linear Dynamic System; ARIMA Time Series; Monte Carlo Simulation; Linear Regression; Central Limit Theorem;

    Sammanfattning : This thesis project is an experimental study on how to approach quantitative portfolio credit risk modelling in Venture Debt portfolios. Facing a lack of applicable default data from ArK and publicly available sets, as well as seeking to capture companies that fail to service debt obligations before defaulting per se, we present an approach to risk modeling based on trends in revenue. LÄS MER

  4. 8. A Multi-Level Extension of the Hierarchical PCA Framework with Applications to Portfolio Construction with Futures Contracts

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Kajsa Bjelle; [2023]
    Nyckelord :Portfolio construction; asset allocation; principal component analysis; hierarchical principal component analysis; hierarchical shrinkage; eigenportfolio risk; Portföljkonstruktion; tillgångsallokering; principalkomponentanalys; hierarkisk principalkomponentanalys; hierarkisk krympning; egenportföljrisk;

    Sammanfattning : With an increasingly globalised market and growing asset universe, estimating the market covariance matrix becomes even more challenging. In recent years, there has been an extensive development of methods aimed at mitigating these issues. LÄS MER

  5. 9. Storskogens styr- och investeringsprocess : Fasen före förvärv och dess påverkan på styrning efter integration

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

    Författare :Anton Fredriksson; Axel Sjöman; [2023]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Ett investmentbolags uppgift handlar om att bygga upp en portfölj som anses respektabel. Val av företag görs i beaktning av potentiella framtida företagsintäkter. Förvärvande företag skaffar sig bättre erfarenhet kring vilka företag som ska förvärvas och att omorganisering i förvärvade bolag möjliggör värdeskapande. LÄS MER

  7. 10. Applying the Shadow Rating Approach: A Practical Review

    Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

    Författare :Viktor Barry; Carl Stenfelt; [2023]
    Nyckelord :Shadow Rating; probability of default; low default portfolio; credit risk; statistical learning; financial regulation; Basel; Pluto and Tasche; Skuggrating; sannolikhet av fallissemang; lågfallissemangsportfölj; kreditrisk; statistisk inlärning; finansiella regelverk; Basel; Pluto och Tasche;

    Sammanfattning : The combination of regulatory pressure and rare but impactful defaults together comprise the domain of low default portfolios, which is a central and complex topic that lacks clear industry standards. A novel approach that utilizes external data to create a Shadow Rating model has been proposed by Ulrich Erlenmaier. LÄS MER