Sökning: "Anomali"

Visar resultat 31 - 35 av 116 uppsatser innehållade ordet Anomali.

  1. 31. Detecting anomalies in data streams driven by ajump-diffusion process

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

    Författare :Carl Paulin; [2021]
    Nyckelord :machine learning; ML; random forest; anomaly; detection; outlier; analysis; financial modelling; merton; jump-diffusion process; stochastic process; isolation forest; IF; robust random cut forest; RRCF;

    Sammanfattning : Jump-diffusion processes often model financial time series as they can simulate the random jumps that they frequently exhibit. These jumps can be seen as anomalies and are essential for financial analysis and model building, making them vital to detect. LÄS MER

  3. 32. Existerar lågriskanomalin? : - En studie på den svenska aktiemarknaden

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Emil Ek; Jesper Ström; [2020]
    Nyckelord :Lågriskanomalin; volatilitet; abnormal avkastning; svenska aktiemarknaden; capital asset pricing model;

    Sammanfattning : Anomalier ligger till grund för investeringsstrategier som används för att förvalta biljontals dollar. Anomalier frångår vedertagen teori som implicerar att abnormal avkastning inte är möjlig över tid. En anomali som bevisats ge långsiktig abnormal avkastning är lågriskanomalin. LÄS MER

  4. 33. Real-time Anomaly Detection on Financial Data

    Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Författare :Anna Martignano; [2020]
    Nyckelord :Network Representation Learning; Anomaly Detection; Financial Industry; Graph Neural Networks; Dynamic Graphs; Heterogeneous Graphs; Nätverkiskt Representationsinlärning; Avvikelse av Anomali; Finansiell Industri; Grafiskt Neuralt Nätverk; Dynamiska Grafer; Heterogena Grafer;

    Sammanfattning : This work presents an investigation of tailoring Network Representation Learning (NRL) for an application in the Financial Industry. NRL approaches are data-driven models that learn how to encode graph structures into low-dimensional vector spaces, which can be further exploited by downstream Machine Learning applications. LÄS MER

  5. 34. Post-Earnings-Announcement Drift : Existerande anomali och lönsam investeringsstrategi?

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi

    Författare :Fredrik Gustafsson; Julius Bye; [2020]
    Nyckelord :PEAD; Stock Price drift; UE; CTP; BHAR; OMXSPI; Efficient market; PEAD; Aktieprisdrift; UE; CTP; BHAR; OMXSPI; Effektiv marknad;

    Sammanfattning : Bakgrund: Sedan slutet av 1960-talet har flera studier kunnat påvisa drift i aktiepriset efter att ett bolag publicerat en kvartalsrapport, något som benämns som Post-earningsannouncement drift (PEAD). När bolagets resultat varit bättre än det marknaden förväntade sig har aktiepriset fortsatt stiga under en längre period, vilket går emot etablerade hypoteser om en effektiv marknad. LÄS MER

  7. 35. ROE som marknadsanomali : en replikeringstudie på svenska marknaderna

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Carl Lutnaes; Mikael Eriksson; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Anomalier på aktiemarknaden skapar möjligheter att generera överavkastning. Efter att anomaliforskningen funnit hundratals avvikelser råder det dock nu stor osäkerhet om forskningens validitet. LÄS MER