Sökning: "Finansiella Derivat"

Visar resultat 21 - 25 av 42 uppsatser innehållade orden Finansiella Derivat.

1. 21. Pricing Financial Derivatives with the FiniteDifference Method

   Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

   Författare :Sargon Danho; [2017]
   Nyckelord :American Call Option; Black-Scholes Equation; European Option; Finite Difference Method; Heat Equation; Optimal Exercise Boundary; Optimal Exit Boundary; Stock Loan; Amerikanska köpoptioner; Black-Scholes ekvation; europeiska optioner; finita differensmetoden; värmeledningsekvationen; optimala omvandlingsgräns; optimala avyttringsgräns; lån med aktier som säkerhet;

   Sammanfattning : In this thesis, important theories in financial mathematics will be explained and derived. These theories will later be used to value financial derivatives. LÄS MER

3. 22. An Evaluation on Using Coarse-grained Events in an Event Sourcing Context and its Effects Compared to Fine-grained Events

   Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

   Författare :Brian Ye; [2017]
   Nyckelord :Event sourcing; CQRS; Granularity; Event;

   Sammanfattning : Introducing event sourcing to a system that is based on a model following Create, Read, Update and Delete (CRUD) operations can be a challenging task and requires an extensive rework of the current system. By introducing coarse-grained events it is possible to persist the structure of the data in a CRUD model and still gain the benefits of event sourcing, avoiding an extensive rework of the system. LÄS MER

4. 23. Regression-Based Monte Carlo For Pricing High-Dimensional American-Style Options

   Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysik

   Författare :Niklas Andersson; [2016]
   Nyckelord :American options; Monte Carlo; Robust Regression; Quasi Monte Carlo; Importance sampling;

   Sammanfattning : Pricing different financial derivatives is an essential part of the financial industry. For some derivatives there exists a closed form solution, however the pricing of high-dimensional American-style derivatives is still today a challenging problem. LÄS MER

5. 24. Interest rate swap eller inte? : En studie om de största svenska företagens användning av interest rate swaps

   Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

   Författare :Therese Brodin; Frida Harrysson; [2015]
   Nyckelord :Interest rate swap; ränteswap; risk; obeståndskostnad; lån; derivat; hedging; agentkostnader;

   Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka svenska storföretags användande av derivatet ränteswap (svensk benämning för interest rate swap) för år 2012 och 2013 samt att undersöka skillnader utifrån tidigare funna bakomliggande faktorer mellan företag som använder olika typer av ränteswaps och företag som inte använder ränteswap. Metod: Studien tillämpade en empirisk totalundersökning gällande de icke-finansiella företagen noterade på Nasdaq OMX Stockholm Large Cap för slutet på år 2012 respektive år 2013. LÄS MER

7. 25. Optimization of hydro power on the Nordic electricity exchange using financial derivatives

   Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

   Författare :Viktor Enoksson; Fredrik Svedberg; [2015]
   Nyckelord :Optimization; hydro power; linear programming; stochastic programming; scenario construction; stochastic inflow modeling; financial derivatives on electricity.;

   Sammanfattning : Since the deregulation of the Nordic electricity market in 1996, electricity has become one of the most traded commodities in the Nordic region. The electricity price is characterized by large fluctuations as the supply and demand of electricity are seasonally dependent. LÄS MER