Avancerad sökning

Hittade 3 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

1. 1. How to measure the degree of PIT-ness in a credit rating system for a low default portfolio?

   Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

   Författare :Sigge Ahlqvist; Matteus Arriaza-Hult; [2020]
   Nyckelord :Markov theory; Business cycle; Migration matrix; Directional mobility index; Time series analysis; Spectral analysis; Basel III; PIT-ness; PIT; TTC; Markov teori; Affärscykel; Migrationsmatris; Riktningsrörelsesindex; Tidsserieanalys; Spektralanalys; Basel III; PIT-ness; PIT; TTC;

   Sammanfattning : In order to be compliant with the Basel regulations, banks need to compute two probabilities of default (PDs): point-in-time (PIT) and through-the-cycle (TTC). The aim is to explain fluctuations in the rating system, which are expected to be affected by systematic and idiosyncratic factors. LÄS MER

3. 2. Assesing counterparty risk classification using transition matrices : Comparing models' predictive ability

   Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

   Författare :Sebastian Pörn; Arvid Rönnblom; [2017]
   Nyckelord :Transition Matrices; Probability of default; Credit risk; one- parameter model; ordered probit model.;

   Sammanfattning : An important part when managing credit risk is to assess the probability of default of different counterparties. Increases and decreases in such probabil- ities are central components in the assessment, and this is where transition matrices become useful. LÄS MER

4. 3. Obligationsmarknaden och Baselfördragen

   Kandidat-uppsats, Företagsekonomiska institutionen

   Författare :David Tysk; Carl Rahmström; Alexander Gusterman; [2005]
   Nyckelord :;

   Sammanfattning : Det första Baselfördraget har kritiserats kraftigt för sin okänslighet för låntagares riskattribut. Empiriska undersökningar så som Arak, Corcoran 1996 visar hur låga risker hos kreditvärdiga aktörer passerar ouppmärksammade av banker. LÄS MER