Sökning: "OMXS 30"

Visar resultat 16 - 20 av 24 uppsatser innehållade orden OMXS 30.

  1. 16. En undersökning om veckodagsanomalier existerar på OMXS-30

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Andreas Högberg; [2012]
    Nyckelord :Effektiv marknad; Anomali; överavkastning; Business and Economics;

    Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka om det är möjligt att med en viss handelsstrategi kunna möjliggöra sig en avkastning som är högre än index. Uppsatsen avhandlar tio slumpvis valda aktiers prisutveckling under perioden 1/1-2007 – 31/12-2011 och undersöker veckodagsskillnader i prissättningen. LÄS MER

  3. 17. Value at Risk : A comparison of Value at Risk models during the 2007/2008 financial crisis

    Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet

    Författare :Malin Karlsson; Jonna Flodman; [2011]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The financial crisis of 2007/2008 brought about a debate concerning the quality of risk management models, such as Value at Risk (VaR) models. Several studies have tried to make conclusions about multiple VaR models in periods around the crisis. LÄS MER

  4. 18. The Intraday Dynamics of Stock Returns and Trading Activity: Evidence from OMXS 30

    Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Veronika Lunina; Tetiana Dzhumurat; [2011]
    Nyckelord :intraday periodicity; return responses; trading volume; Business and Economics;

    Sammanfattning : In this study we analyze the intraday behaviour of stock returns and trading volume using the data on OMXS 30 stocks. We find that returns follow a reverse J-shaped pattern with the peak at the beginning of the trading day, while trading volume attains its maximum towards at the market closure. LÄS MER

  5. 19. An empirical evaluation of Value at Risk

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Martin Gustafsson; Caroline Lundberg; [2009-01-30]
    Nyckelord :Value at Risk; return characteristics; historical simulation; moving average; GARCH; normal distribution; Brentoil; OMXs30; Swedish treasurybills;

    Sammanfattning : In light of the recent financial crisis, risk management has become a very current issue. One of the most intuitive and comprehendible risk measures is Value at Risk (VaR). VaR puts a monetary value on the risk that arises from holding an asset and is defined as the “the worst loss over a target horizon with a given level of confidence”. LÄS MER

  7. 20. Intellektuellt kapital : Hur kommunicerar OMXS30-företagen sitt intellektuella kapital?

    Magister-uppsats, Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Pontus Löngren; Erik Åberg; [2009]
    Nyckelord :intellektuellt kapital; human kapital; OMXS-30;

    Sammanfattning : .... LÄS MER