Sökning: "Price to Book"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade orden Price to Book.

  1. 1. Intellektuellt kapital : En jämförelse av årsredovisningar mellan svenska företag

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Olof Holm; Alexander Haglund; Jonas Sukhin; [2019]
    Nyckelord :Intellectual capital; content analysis; annual reports; pharmaceutical sector; IT-consultant sector; Bank sector; real estate sector; cross-sectional study; James Guthrie code scheme; Intellektuellt kapital; innehållsanalys; årsredovisning; Läkemedelsbranschen; IT-konsultbranschen; Bankbranschen; Fastighetsbranschen; Tvärsnittsstudie; James Guthrie kodschema;

    Sammanfattning : Paraplybegreppet intellectual capital (IC) innefattar alla former av tillgångar som saknar fysisk substans och som utgör skillnaden mellan ett företags redovisade värde och deras marknadsvärde. Två noterade företag med identiska tillgångar på balansräkningen kan alltså värderas till helt olika priser. LÄS MER

  2. 2. The Next Tick on Nasdaq Stockholm: Predicting Price Direction in Limit Order Books Using Order Imbalance

    D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

    Författare :Jamil Al-Najjar; Julian Kramer; [2019]
    Nyckelord :high frequency trading; limit order books; order imbalance; price prediction;

    Sammanfattning : We explore complete Level II limit order books for eight stocks listed on Nasdaq Stockholm during 2016 and investigate the use of the imbalance between bid and ask volumes in predicting the direction of price change in an ultra-high-frequency environment. Specifically, we test whether a top-of-the-book (Level I) measure of order imbalance and a deeper-in-the-book (Level II) measure can predict the direction of a change in the mid-price of a security for up to three events before the change occurs. LÄS MER

  3. 3. The Moat of Finance : Does Complexity Reward the Private Investor?

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Johan Svanberg; Daniel Max; [2019]
    Nyckelord :Price to Earning; Price to Book; Dividend Yield; Multi-ratio Strategies; Efficient Market Hypothesis; Modern Portfolio Theory; Excess Returns; Alpha and Stockholm Stock Market.;

    Sammanfattning : This paper evaluates the ability of single and multi-ratio investment strategies, such as P/E, P/B, Magic Formula and Piotroski F-score, to generate excess returns and positive alpha values on the Stockholm Stock Market. Performances of the strategies tested are compared to the Stockholm Stock Market as a whole, also known as the index “OMXSPI”. LÄS MER

  4. 4. RIVolutionising Voluntary Disclosure: A Conceptual Study on the Value Relevance of Voluntary Disclosure for Listed Emerging Growth Companies

    D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

    Författare :Martina Fernanda Adriana Policastro; Maximilian Matheis; [2019]
    Nyckelord :Voluntary disclosure; Residual income valuation; Value relevance; Listed Emerging Growth Companies;

    Sammanfattning : This study uses a mixed method approach to analyse how voluntary disclosure contributes to conceptually explain the valuation gap between fundamental accounting numbers and the stock market price for Listed Emerging Growth Companies (LEGCs). This is done by taking a deduced valuation model perspective using the Forecast Issues underlying the Residual Income Valuation model as a theoretical lens to analyse voluntary disclosure (Gray & Skogsvik, 2004). LÄS MER

  5. 5. The Swedish equity market: Anomalies and pricing contributions using portfolio sorting techniques

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Max Hulth; Gustav Nilsson; [2018-07-04]
    Nyckelord :Asset pricing; Anomalies; Portfolio sorting; CAPM; Fama French three-factor model; Carhart four-factor model;

    Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER