Sökning: "Victor Andregård"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Victor Andregård.

  1. 1. Black-Littermans allokeringsmodell : En empirisk studie av prognosvariansen och dess betydelse för portföljprestationen

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

    Författare :Victor Andregård; Christopher Pezoa; [2016]
    Nyckelord :The Black-Litterman; GARCH; Allocation Model; portfolio performance; views; variance; The Black-Litterman; GARCH; allokeringsmodell; portföljprestation; prognos; varians;

    Sammanfattning : Black-Litterman är en allokeringsmodell som gör det möjligt att förena historiska avkastningar med personliga övertygelser om framtida avkastningar från en enskild investerare. Denna studie jämför två kvantitativa metoder i framtagande av felskattningen för framtida prognoser i syfte att kunna minska Black-Littermans subjektivitet. LÄS MER