Sökning: "enkel David Grunditz"
Hittade 1 uppsats innehållade orden enkel David Grunditz.
1. BEKK-modellens ekonomiska värde i en dynamisk portföljstrategi
Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionenSammanfattning : Denna uppsats presenterar en utredning av det ekonomiska förhållande mellan två flerdimensionella prediktionsmodeller av typen EWMA och BEKK, som är en flerdimensionell GARCH-modell. Undersökningen görs i en portföljvalskontext där varje modell kopplas till en dynamisk portföljstrategi, som allokerar portföljvikterna utifrån volatility timing. LÄS MER
Resultatsidor:
1