Sökning: "enkel David Grunditz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden enkel David Grunditz.

  1. 1. BEKK-modellens ekonomiska värde i en dynamisk portföljstrategi

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :David Grunditz; [2011]
    Nyckelord :ARCH GARCH; Multivariate GARCH; MGARCH; BEKK; EWMA; volatility timing; Sharpe-ratio; nytta; kvadratisk nytta; ekonomiskt värde; Business and Economics;

    Sammanfattning : Denna uppsats presenterar en utredning av det ekonomiska förhållande mellan två flerdimensionella prediktionsmodeller av typen EWMA och BEKK, som är en flerdimensionell GARCH-modell. Undersökningen görs i en portföljvalskontext där varje modell kopplas till en dynamisk portföljstrategi, som allokerar portföljvikterna utifrån volatility timing. LÄS MER