Marknadens riskpremie ex-ante på Stockholmsbörsen

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Elvis Omeragic; Martin Lantz; Angelika Malmberg; [2008]

Nyckelord: Marknadens riskpremie ex-ante; abnormal earnings model; dividend growth model; analytikers prognoser; ifrs; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

Sammanfattning: Resultaten visar på att abnormal earnings model är en mer tillförlitlig modell i förhållande till dividend growth model. Detta främst då abnormal earnings model grundar sig på mer tillgänglig information samt att tillväxträntan i dividend growth model har konstaterats vara orealistiskt hög. Analytikers prognoser tenderar att vara optimistiska i början av undersökningsperioden 2000- 2002. Perioden 2003-2007 präglas mer av pessimistiska vinstprognoser. Marknadens riskpremie fluktuerar mindre under perioden 2005-2007, vilket kan förklaras utav införandet av IFRS år 2005.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)