Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Aktivt förvaltade fonder i tillväxtmarknader vs utvecklade marknader

    Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

    Författare :Diego Troncoso; [2023]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Den här uppsatsen analyserar de optimala förhållanden under vilket en aktivt förvaltad aktiefond lyckas generera en riskjusterad överavkastning. Prestationen i sin tur på den riskjusterade överavkastningen beräknas och värderas med Jensen Alfavärdet som är ett riskjusterat prestationsmått. LÄS MER

  3. 2. Aktivt och passivt förvaltade aktiefonder på den svenska finansmarknaden : En kvantitativ studie om förhållandet mellan förvaltningsstil och avkastning

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Albin Ljungh; Gustav Österman; [2022]
    Nyckelord :Mutal funds; fund management strategy; actively managed funds; index funds; return; Sharpe ratio; fund fees; Fonder; förvaltningsstrategi; aktivt förvaltade fonder; indexfonder; avkastning; Sharpekvot; fondavgift;

    Sammanfattning : Under de senaste åren har investeringsintresset ökat kraftigt, och i synnerhet intresset för att investera i fonder. Detta medför en problematik då valet att investera i aktivt eller passivt förvaltade fonder inte är självklart. Tidigare studier pekar åt olika håll när det kommer till detta dilemma. LÄS MER

  4. 3. Is the Federal Reserve Causing Funds to Underperform? A causal machine learning analysis

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionen; Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Willian Trindade Leite; Oliver Serenhov; [2022]
    Nyckelord :Causal inference; actively managed funds; passively managed funds; gradient boosting; double machine learning; Business and Economics;

    Sammanfattning : Macroeconomic conditions heavily influence financial markets, and the leading corpus of theory in the field lays out some general principles observed by investors and asset managers alike. However, while the theory is sound, it is hard to measure how much effect these conditions have. LÄS MER

  5. 4. Active versus Passive fund performance : A quantitative study in risk-adjusted return between actively and passively managed equity funds from 2010 until 2021 including the COVID-19 pandemic

    Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Nationalekonomi

    Författare :Albert Karlsson; Samuel Krantz; [2022]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The following paper is a quantitative study that examine whether actively managed equity funds have a higher risk-adjusted return than index funds. The study uses the performance measurement Sharpe ratio to determine the risk-adjusted return for the funds. The time-period of the examination was between January 2010 until December 2021. LÄS MER

  7. 5. A Blindfolded Monkey as Portfolio Manager

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Johan Åkerberg; Mattias Olsson; [2022]
    Nyckelord :The Efficient Market Hypothesis EMH ; random walk; intelligent investor; annual portfolio adjustment; Business and Economics;

    Sammanfattning : This study aims to investigate whether chance can beat an actively managed equity fund during a ten-year period on the Swedish stock market. Since the stock market consists of fierce competition among investors, the EMH would suggest that stock price movements should not be far from reflecting all available information. LÄS MER