Sökning: "Actively managed equity funds"

Visar resultat 6 - 10 av 36 uppsatser innehållade orden Actively managed equity funds.

  1. 6. Skin in the game : Finns prestationsskillnader när amerikanska fondförvaltare är investerade i sin fond och inte?

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

    Författare :Nora From; Elin Chamoun; [2021]
    Nyckelord :Skin in the game; Agency Theory; aktivt förvaltade fonder; Moral Hazard; Adverse Selection; amerikanska fondmarknaden;

    Sammanfattning : This paper investigates whether “skin in the game” has an impact on the actively managed funds’ performance. Based on the agency theory where an agent and a principal in different scenarios might have access to different information etc., can result in differences in financial decisions. LÄS MER

  3. 7. Samband mellan svenska aktiefonders avkastning och avgift med hänsyn till risk

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Gabriel Koriy; Johanna Jansson; [2021]
    Nyckelord :Absolute return; risk-adjusted return; sharpe ratio; information ratio; active risk.; Absolut avkastning; riskjusterad avkastning; sharpekvot; informationskvot; aktiv risk.;

    Sammanfattning : Förvaltning och avkastning hos fonder har forskats om i flera studier runt om i världen. Tidigare forskning har gett varierande resultat, där vissa studier visar på att det föreligger ett samband mellan en fonds avgift och avkastning, medan andra inte kan säkerställa ett sådant resultat. LÄS MER

  4. 8. The Best of Ideas Fund

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Benjamin Hausel; Carl Möllerström; [2021]
    Nyckelord :Concentration; diversification; active equity mutual funds; Jensen’s alpha; Sharpe-ratio; regression analysis; risk-adjusted return; best of ideas; Business and Economics;

    Sammanfattning : We evaluated a sample of 78 diversified Actively Managed Equity Funds (AMEFs) with domestic holdings in Swedish stocks, in terms of historically risk-adjusted returns during the time period 2015-01-01 - 2019-12-31. Furthermore, we split our sample of AMEFs into two market capitalisation categories: Large/Mid-capitalisation (LMC) and Small/Mid- capitalisation (SMC). LÄS MER

  5. 9. Aktiv fondförvaltning : En undersökning av nya och befintliga innehav i svenska aktivt förvaltade aktiefonder

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Johan Ingfors; Emil Nordenfors; [2021]
    Nyckelord :Calendar-Time Portfolio Approach; Fondalfa; Aktiv förvaltning; Carhart fyrfaktormodell; Fama och French trefaktormodell;

    Sammanfattning : The study examines the returns for new and existing holdings in Swedish actively managed equity funds. The hypothesis is based on fund managers paying more attention and effort to analyze and finding new investments for the portfolio than they do to update the analyzes for the existing holdings. LÄS MER

  7. 10. Are investors better safe than sorry? The impact of extreme losses in the return distribution on capital allocation in actively managed equity funds

    C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

    Författare :Ylvali Busch; Gustav Göransson; [2020]
    Nyckelord :Mutual funds; Actively managed equity funds; Fund flows; Extreme payoffs; Prospect theory;

    Sammanfattning : In this paper, we show that capital flow to actively managed equity funds is dependent on past extreme negative return states of the fund. Specifically, we examine how an extreme negative monthly payoff impacts the investment flow of actively managed equity funds in the following year, adjusting for past performance and other fund characteristics. LÄS MER