Sökning: "Black Scholes"

Visar resultat 21 - 25 av 149 uppsatser innehållade orden Black Scholes.

  1. 21. Forecasting Call Option prices : A Quantitative Study in Financial Economics

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Nationalekonomi

    Författare :Roger Lundmark; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : It is not uncommon that the theoretical price of a model is different from the market price due to various disturbances. The purpose of this study was to analyze how well the original Black-Scholes-Merton model performs accurate forecasts of the option price, where the underlying asset was the NIFTY50 stock index. LÄS MER

  3. 22. Implied volatility expansion under the generalized Heston model

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Hanna Andersson; Ying Wang; [2020]
    Nyckelord :Heston model; Generalized Heston model; implied volatility; implied volatility expansion; Black–Scholes; Monte Carlo method; European options;

    Sammanfattning : In this thesis, we derive a closed-form approximation to the implied volatility for a European option, assuming that the underlying asset follows the generalized Heston model. A new para- meter is added to the Heston model which constructed the generalized Heston model. LÄS MER

  4. 23. Risker och möjligheter med teckningsoptioner : En kvalitativ studie om användning av teckningsoptioner i svenska riskkapitalägda startups

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Alma Gustafsson; Hanna Lewander; [2020]
    Nyckelord :Startups; Venture Capital; Incentive Scheme; Stock Warrants; Black Scholes; Startups; Venture Capital; Incitamentsprogram; Teckningsoptioner; Black Scholes;

    Sammanfattning : Syfte: Denna studie avser att undersöka vilka som är de huvudsakliga problemen och riskerna med teckningsoptioner för de anställda och företagen, samt eventuella åtgärder för att öka användbarheten.   Teori: Studien utgår från teorier som kopplas till teckningsoptioner. LÄS MER

  5. 24. Finite Difference Methods for the Black-Scholes Equation

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Asima Parveen Saleemi; [2020]
    Nyckelord :Option pricing; Generalised Black-Scholes model; Finite difference methods; Stability; Convergence; Numerical solution;

    Sammanfattning : Financial engineering problems are of great importance in the academic community and BlackScholes equation is a revolutionary concept in the modern financial theory. Financial instruments such as stocks and derivatives can be evaluated using this model. Option evaluation, is extremely important to trade in the stocks. LÄS MER

  7. 25. Optimization of option pricing : - Variance reduction and low-discrepancy techniques

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Julia Larsson; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : In recent years, the importance and the interest in financial instrument especially derivatives have increased. The Nobel Prize in Economics 1997 was dedicated to Black & Scholes for their work with finding a new method that estimates option prices for Plain Vanilla Options. LÄS MER