Sökning: "Markowitz Model"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden Markowitz Model.

  1. 1. Hållbara investeringar – Är det lönsamt att investera hållbart?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Carl Badenfors; Gustaf Jörgensen; [2023-02-09]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : För att försöka svara på frågan om det är lönsamt att investera hållbarhet har svenska fonder med ett betyg från Morningstar Sustainability rating, vilket är ett hållbarhets betyg som publicerades på marknaden 2016, undersökningens data är inhämtad mellan 2016 och 2019. Två portföljer har skapats genom att använda fonder med lågt mått (1–2) och jämförts med en portfölj bestående av högt mått (4–5). LÄS MER

  3. 2. Stochastic Portfolio Optimization

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

    Författare :Alexander Tedestedt; Tobias Eriksson; [2023]
    Nyckelord :stochastic; portfolio; optimization;

    Sammanfattning : The main purpose for an aggressive investor is to maximize the return in theinvestments. But in order to do so the risk should be taken into consideration.In this thesis, we utilize Markowitz portfolio theory, one of the standard modelsfor maximizing return while considering risk. LÄS MER

  4. 3. Portfolio Optimization Problems with Transaction Costs

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

    Författare :Stina Gustavsson; Linnéa Gyllberg; [2023]
    Nyckelord :Portfolio optimization; variable transaction costs; fixed transaction costs;

    Sammanfattning : Portfolio theory is a cornerstone of modern finance, and it is based on the idea that an investor can reduce risk by diversifying their investments across various assets. In practice, Harry Markowitz mean-variance optimization theory is expanded upon by taking into account variable and fixed transaction cost, making the model slightly more reliable. LÄS MER

  5. 4. Dynamic Covariance Modelling Using Generalised Wishart Processes

    Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

    Författare :Fredrik Nilsson; [2023]
    Nyckelord :Covariance matrix; generalised Wishart process; Bayesian inference; Markov chain Monte Carlo; Hamiltonian Monte Carlo; Mathematics and Statistics;

    Sammanfattning : Modern portfolio theory was pioneered by Markowitz who formulated the mean-variance problem, without which any discussion on quantitative approaches to portfolio selection would be incomplete. The framework boils down to finding the expected return $\mu$ and covariance $\Sigma$, after which the solution is proportional to $\Sigma^{-1}\mu$. LÄS MER

  7. 5. Cryptocurrency Market Anomalies: The Day-of-the-week Effect : A study on the existence of the Day-of-the-week effect in cryptocurrencies and crypto portfolios.

    Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Nationalekonomi

    Författare :Robin Hinny; Dorottya Kata Szabó; [2022]
    Nyckelord :Cryptocurrency; Day-of-the-week Effect; Cryptocurrency portfolios; Efficient Market Hypothesis; Bitcoin; Market Anomaly; Rolling regressions; The Markowitz model;

    Sammanfattning : This research paper studies the Day-of-the-week effect in the cryptocurrency market. Using multiple regression, we analyze the effect using 12 counterfactual optimized portfolios of the cryptocurrencies, as well as the 10 cryptocurrencies alone. LÄS MER