Sökning: "Minsta Varians"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Minsta Varians.

  1. 1. Statistical learning procedures for analysis of residential property price indexes

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Otto Rydén; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Residential Price Property Indexes (RPPIs) are used to study the price development of residential property over time. Modeling and analysing an RPPI is not straightforward due to residential property being a heterogeneous good. LÄS MER

  3. 2. Beating the MSCI USA Index by Using Other Weighting Techniques

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Trotte Boman; Samuel Jangenstål; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : In this thesis various portfolio weighting strategies are tested. Their performance is determined by their average annual return, Sharpe ratio, tracking error, information ratio and annual standard deviation. LÄS MER

  4. 3. En Global Investmentportfölj

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Oscar Ekstedt Cederin; Philip Kilander; [2015]
    Nyckelord :Investmentbolag; Markowitz; Portföljvalsteori; Global aktieallokering; Riskjusterad Avkastning; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Att undersöka och urskilja, om det är möjligt att optimera två fiktiva aktieportföljer bestående av investmentbolag, som ska generera överavkastning över ett specificerat världsindex.... LÄS MER

  5. 4. kyddar eller begränsar lagstiftningen för fondverksamhet svenska investerare?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Peter Danielsson; Christian Collin; [2013]
    Nyckelord :Aktiefond; Minsta-varians-portfölj; Optimal portfölj; OMXS30; UCITS; Portföljallokering; Viktbegränsning; Reglering; Business and Economics;

    Sammanfattning : An analysis of the effects of swedish portfolio allocation regulations on portfolios derived from Markowitz modern portfolio theory using stocks from OMXS30.... LÄS MER

  7. 5. Utvärdering av precisionen hos sensorer för tröghetsnavigering

    Kandidat-uppsats, Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

    Författare :Thomas Johansson; [2009]
    Nyckelord :Tröghetsnavigering; IMU; Allans varians; Linjära minsta kvadratmetoden; Accelerometer; Hastighetsgyro; Skalfaktor; Bias; Slumpvandring; Random Walk; Biasinstabilitet; Bias instability;

    Sammanfattning : Rotundus AB är ett världsledande företag inom området för sfäriska robotar som håller på att utveckla den markbundna farkosten GroundBot(tm). För att detektera robotens translations- och rotationsrörelser används accelerometrar och hastighetsgyron. Dessutom används sensorerna för tröghetsnavigering när GPS-täckning saknas. LÄS MER