Sökning: "Momentum and Contrarian Strategy"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Momentum and Contrarian Strategy.

  1. 1. Momentum Strategies in Commodity Futures Market: A Quantitative study

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Jino Badinson; Alfred Gunnarsson; [2023]
    Nyckelord :Momentum Effect; Contrarian Effect; Investment Strategy; Commodity Futures; Efficient Market Hypothesis; Behavioral Finance Theory;

    Sammanfattning : This study employs a quantitative approach to investigate the momentum phenomenon in the commodity futures market. The study captures the phenomenon using two momentum indicators, namely, MACD and RSI, and extends the scope of indicator utilization to both joint and single usage. LÄS MER

  3. 2. Är överavkastning genom momentum- och contrarianstrategier möjlig på Nasdaq First North?

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Jesper Karlsson; Adam Olausson; [2021]
    Nyckelord :momentumstrategier; contrarianstrategier; urvalsperiod; innehavsperiod;

    Sammanfattning : Bakgrund: På många handelsplattformar finns idag information om ”veckans vinnare och förlorare”, samt “månadens vinnare och förlorare”. Skulle denna typ av information kunna utnyttjas till att ge överavkastning på aktiemarknaden med momentumstrategier?Idag reagerar marknaden nästan omedelbart på nyheter, oavsett om de är positiva eller negativa för bolagen, men reagerar marknaden för mycket, för lite, eller helt rationellt?Intresset för småbolag och ökat de senaste år, trots att de generellt har en högre risk. LÄS MER

  4. 3. Momentum During Intraday. Trading Evidence from US NASDAQ

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Kristoffer Frösing; [2017-07-25]
    Nyckelord :Momentum; Contrarian; Relative strength; Intraday; Trading strategy; Abnormal returns;

    Sammanfattning : Both momentum and contrarian strategies have shown to provide investors with high risk-adjusted returns when applied on daily, weekly and monthly data. This study examines the effect of the underreaction phenomenon on the US NASDAQ stock market between November 2016 and February 2017. LÄS MER

  5. 4. EBIT eller EBITDA? : Med syfte att uppnå överavkastning

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Johannes Gärde; Nils Otterman; [2017]
    Nyckelord :EBIT; EBITDA; value investing; contrarian; momentum; EMH; EBIT; EBITDA; värdeinvestering; contrarian; momentum; EMH;

    Sammanfattning : Bakgrund: Omfattande forskning har visat på att investeringsstrategier kan användas för att kontinuerligt uppnå överavkastning gentemot index. Multiplarna EV/EBIT och EV/EBITDA är vanliga inslag i investeringsstrategier eftersom de båda ses som en nära approximation av ett företags operativa kassaflöde, samtidigt som de tar hänsyn till företagets kapitalstruktur. LÄS MER

  7. 5. Informationsvärde i den svenska insynshandeln : En studie på aggregerad insynshandel

    Magister-uppsats, Nationalekonomi

    Författare :Henrik Malmkvist; Nils Edström; [2013]
    Nyckelord :Insider; Aggregate Insider trading; Contrarian; Momentum; Forecast instrument; Insynperson; Aggregerad Insynshandel; Contrarian; Momentum; Prognosinstrument;

    Sammanfattning : Denna studie kartlägger om det är möjligt att med hjälp av svenska insynspersoners värde-pappershandel prognostisera den svenska aktiemarknaden. Individuella insynspersoner har tidigare visats ha mer information kring enskilda företag än övriga aktörer på en aktiemarknad och har vistats skapa överavkastning gentemot marknaden. LÄS MER