Sökning: "Monte Carlo-simulering"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden Monte Carlo-simulering.

  1. 1. Geometry of high dimensional Gaussian data

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tillämpad matematik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

    Författare :Olof Samuel Mossberg; [2024]
    Nyckelord :HDLSS; high dimensional data; stochastic boundedness; asymptotic orthogonality; geometry; multivariate normal distribution; HDLSS; högdimensionell data; stokastisk begränsning; asymptotisk ortogonalitet; geometri; multivariat normalfördelning;

    Sammanfattning : Collected data may simultaneously be of low sample size and high dimension. Such data exhibit some geometric regularities consisting of a single observation being a rotation on a sphere, and a pair of observations being orthogonal. This thesis investigates these geometric properties in some detail. LÄS MER

  3. 2. Glauber Monte Carlo for proton-proton and virtual-photon-proton collisions

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Teoretisk partikelfysik - Geonomgår omorganisation

    Författare :Oscar Sepp; [2023]
    Nyckelord :Physics and Astronomy;

    Sammanfattning : In high energy physics, we want to probe the inner structures and behaviours of the particles that are the building blocks of our universe. This is often done by colliding nuclei together. LÄS MER

  4. 3. Optimering av en framtida solcellsanläggning : En teknoekonomisk analys för Korskyrkan i Uppsala

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

    Författare :Monica Saavedra Granholm; Louise Åkerberg; [2023]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I detta kandidatexamensarbete planerades en solcellsanläggning av optimal storlek för Korskyrkan i Uppsala efter deras geografiska placering och elkonsumtion. Målet var att ge en oberoende lönsamhetsbedömning genom att jämföra en egen modellering i System Advisor Model (SAM) med offerter från två olika solcellsföretag. LÄS MER

  5. 4. Portfolio Risk Modelling in Venture Debt

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :John Eriksson; Jacob Holmberg; [2023]
    Nyckelord :Startup Default Probability; Venture Debt; Gaussian Copula; Value-at-Risk; Expected Shortfall; Exposure at Default; Loss Given Default; Forecast; Linear Dynamic System; ARIMA Time Series; Monte Carlo Simulation; Linear Regression; Central Limit Theorem;

    Sammanfattning : This thesis project is an experimental study on how to approach quantitative portfolio credit risk modelling in Venture Debt portfolios. Facing a lack of applicable default data from ArK and publicly available sets, as well as seeking to capture companies that fail to service debt obligations before defaulting per se, we present an approach to risk modeling based on trends in revenue. LÄS MER

  7. 5. @Risk som beslutsverktyg vid uppstart av ett bolag i USA : Monte Carlo-simulering

    Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Besluts-, risk- och policyanalys

    Författare :Frida Hager; [2023]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Entreprenörer och start-ups står inför många utmaningar och en framtid som kännetecknas av osäkerhet och risktagande. Teknikutvecklingen leder till optimering inom alla områden och företag försöker minimera kostnader och maximera vinster och effektivitet. LÄS MER