Sökning: "Monte Carlo-simulering"

Visar resultat 21 - 25 av 83 uppsatser innehållade orden Monte Carlo-simulering.

  1. 21. Accuracy of Risk Measures For Black Swan Events

    Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Viktor Barry; [2021]
    Nyckelord :Black swans; value at risk; conditional value at risk; monte carlo simulation; financial mathematics; risk analysis; financial risk; Black Swan; value at risk; conditional value at risk; monte carlo-simulering; finansiell matematik; riskanalys; finansiell risk;

    Sammanfattning : This project aims to analyze the risk measures Value-at-Risk and Conditional-Value-at-Risk for three stock portfolios with the purpose of evaluating each method's accuracy in modelling Black Swan events. This is achieved by utilizing a parametric approach in the form of a modified (C)VaR with a Cornish-Fisher expansion, a historic approach with a time series spanning ten years and a Markov Monte Carlo simulation modeled with a Brownian motion. LÄS MER

  3. 22. Anodens påverkan på medelkordan för jonkammare : en Monte Carlo-simulering

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

    Författare :Ceona Lindstein; Erik Karlström; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : För att minska skada från strålning er det viktigt att kunna modellera hur strålning påverkar biologisk vävnad. I kvantiteten kallad lineala energin är det nödvändigt att använda ett bra värde på längden av den genomsnittliga vägen för strålning genom en kropp, även känd som medelkordan. LÄS MER

  4. 23. Development of Key Risk Indicators for Risk Management Within Insurance

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Olivia Boija; Louise Lindström; [2021]
    Nyckelord :applied mathematics; Key Risk Indicator; KRI; regression modeling; sensitivity analysis; Monte Carlo simulation; expected loss; risk; tillämpad matematik; regressions modellering; känslighetsanalys; Monte Carlo simulering; förväntade förluster; risk;

    Sammanfattning : In this thesis a regression analysis of ten independent data sets is analysed in order toestimate losses and Key Risk Indicators (KRI). Each data set contains a list of objects,impacts that each object contains and revenue stream values (RSV) to each impact. LÄS MER

  5. 24. Kostnadskalkylering under osäkerhet inom manuell produktion

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

    Författare :Andreas Norin; Joakim Engström; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The purpose of this paper is to look at costs uncertainties that develop as a result of the human aspect in manual manufacturing within the food industry. The study's technique of choice was to map activities using a value stream analysis (VSM) and then utilize the information to calculate costs. LÄS MER

  7. 25. Value at Risk Estimation with Neural Networks: A Recurrent Mixture Density Approach

    Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

    Författare :William Karlsson Lille; Daniel Saphir; [2021]
    Nyckelord :Machine learning; Neural networks; LSTM; MDN; Mixture density; Value at Risk; VaR; Risk; Financial mathematics; Finance; Maskininlärning; Neurala nätverk; LSTM; MDN; Mixture Density; Value at Risk; VaR; Risk; Finansiell matematik; Finans;

    Sammanfattning : In response to financial crises and opaque practices, governmental entities and financial regulatory bodies have implemented several pieces of legislature and directives meant to protect investors and increase transparency. Such regulations often impose strict liquidity requirements and robust estimations of the risk borne by a financial firm at any given time. LÄS MER