Sökning: "Optimal Portfolio"

Visar resultat 6 - 10 av 190 uppsatser innehållade orden Optimal Portfolio.

  1. 6. Digital projektportföljstyrning som ledningssystem för beställare i byggbranschen : Utmaningar, användning och möjliga förbättringar

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

    Författare :Anna Bergman; Ali Kadhim; [2023]
    Nyckelord :Projektportföljstyrning; Ledningssystem; Beställare;

    Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker användningen av projektportföljstyrning (PPM) som ett ledningssystem för beställare inom byggbranschen. Utmaningarna inom branschen, såsomeffektivitet, hållbarhet, informationsutbyte och standardisering, diskuteras i ljuset av hur PPM kanbidra till att möta dessa utmaningar. LÄS MER

  3. 7. Macroeconomic Factors and their role in Moderating Diversification effect of Asset Classes in the EU

    Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Karl Nilsson; Tanyue Zheng; [2023]
    Nyckelord :macroeconomic factors; asset classes; diversification strategies; portfolio management; institutional qualities;

    Sammanfattning : After the 2008 financial crisis, some have questioned the historically positive benefits ofdiversification, meanwhile others have stated a clear misunderstanding of whatdiversification entails. This study argues diversification is still viable in portfolio theory,and that more effort should be emphasized on macroeconomic factors’ role in theoptimal portfolio. LÄS MER

  4. 8. Evaluating clustering techniques in financial time series

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

    Författare :Johan Millberg; [2023]
    Nyckelord :clustering; machine learning; financial time series; time series; unsupervised learning; cluster validation; cluster evaluation; klustring; klusteranalys; finansiella tidsserier; maskininlärning; klustervalidering; evalueringsteknik;

    Sammanfattning : This degree project aims to investigate different evaluation strategies for clustering methodsused to cluster multivariate financial time series. Clustering is a type of data mining techniquewith the purpose of partitioning a data set based on similarity to data points in the same cluster,and dissimilarity to data points in other clusters. LÄS MER

  5. 9. Merton's Portfolio Problem under Jourdain--Sbai Model

    Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Sajedeh Saadat; [2023]
    Nyckelord :Merton’s Optimal Investment-Consumption Problem; Dynamic Programming; Hamilton-Jacobi-Bellman equation; Stochastic Volatility Model; Finite-difference method; Crank-Nicolson.;

    Sammanfattning : Portfolio selection has always been a fundamental challenge in the field of finance and captured the attention of researchers in the financial area. Merton's portfolio problem is an optimization problem in finance and aims to maximize an investor's portfolio. LÄS MER

  7. 10. Is reaching for the whisky bottle justified? Examining the value of whisky and its inclusion in the optimal portfolio

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Gustaf Lugnegård; Hugo Freij; [2023]
    Nyckelord :Whisky; hedonic regression; convenience yield; portfolio theory; Business and Economics;

    Sammanfattning : This study aims to evaluate whisky as an investment through two research questions: “What affects the value of whisky?” and “Should whisky be included in the optimal portfolio?”. The value of whisky is examined by constructing a hedonic regression using five hedonic attributes. Also, the convenience yield associated with whisky is examined. LÄS MER