Sökning: "Optimal Portfolio"
Visar resultat 21 - 25 av 190 uppsatser innehållade orden Optimal Portfolio.
21. Hantering av svenska investerares valutarisk i amerikanska tillgångar : Hur svansrisken i en amerikansk aktie och obligationsportfölj denominerad i SEK påverkas av en optimal valutahedge
Master-uppsats, Linköpings universitet/ProduktionsekonomiSammanfattning : För investerare vars portföljer utgörs av internationella investeringar är det i synnerhet viktigt att begrunda beroendestrukturen mellan internationella investeringar och valutakurser. Detta på grund av den valutarisk som investeraren exponerar sig mot utöver de internationella tillgångarnas inneboende risk. LÄS MER
22. Estimating Believed Knowledge of Portfolio Agents Using Inverse Optimization
Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)Sammanfattning : In this report, we demonstrate the utility of inverse optimization in convex programming by applying it on estimating financial market beliefs and behaviors of portfolio investors. The inversion of the optimization utilized the Karush–Kuhn–Tucker optimality conditions specified for the current situation. LÄS MER
23. Cryptocurrencies and Market Indices: A Markowitz Portfolio Optimization Problem
Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionenSammanfattning : This thesis will explore the role of cryptocurrencies in a market index portfolio. The portfolios of a mix of Bitcoin, Ether and the market indices S&P 500, OMXS30 and VTI will be examined and optimized to maximize the Sharpe ratio. LÄS MER
24. Optimization of Collateral Allocation for Corporate Loans : A nonlinear network problem minimizing the expected loss in case of default
Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)Sammanfattning : Collateral management has become an increasingly valuable aspect of credit risk. Managing collaterals and constructing accurate models for decision making can give any lender a competitive advantage and decrease overall risks. LÄS MER
25. On Merton's Portfolio Problem : A Stochastic Optimal Control Problem
Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistikSammanfattning : The purpose of this thesis is to examine and solve a classic financial optimization problem known as Merton’s Portfolio Problem. The problem is driven by a stochastic process and can thereby be classified as a stochastic optimal control problem. LÄS MER