Sökning: "Sharpe Ratio and Trading"

Visar resultat 16 - 20 av 28 uppsatser innehållade orden Sharpe Ratio and Trading.

  1. 16. Pairs trading on the Swedish equity market; Cointegrate and Capitalize

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

    Författare :Eric Qvennerstedt; William Svensson; [2018]
    Nyckelord :Cointegration; Dual class shares; Mean Reversion; Pairs Trading; Arbitrage;

    Sammanfattning : This thesis investigates the long- and short- run stability of Cointegrated dual share equity pairs on the Swedish Equity Market. Testing for a cointegrated relationship on each pair are executed for a 13 year period to establish the cointegrated pairs. The stability of each cointegrated pair is then estimated using a rolling two year period. LÄS MER

  3. 17. The efficiency of financial markets : A dual momentum trading strategy on the Swedish stock market

    Magister-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

    Författare :André Netzén Örn; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : An interesting topic in the financial world is whether the markets are efficient or if the deviate from a random walk. There have been numerous studies on this topic, investigating if technical trading strategies can be used to create excess returns in the stock market. LÄS MER

  4. 18. Riskjusterad avkastning i nynoteringar på Aktietorget : En jämförelse av Sharpe- och Sortinokvoten

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Petter Fredriksen; Madeleine Lundberg; [2017]
    Nyckelord :IPOs; Aktietorget; Risk-adjusted return; Sharpe ratio; Sortino ratio; Börsintroduktioner. Aktietorget; Riskjusterad avkastning; Sharpekvoten; Sortinokvoten;

    Sammanfattning : Bakgrund: De senaste åren har en stark underprissättningstrend observerats i det ökande antalet börsnoteringar, vilket har skapat ett starkt investerarintresse. En stor del av dessa nyintroducerade bolag är småbolag, varav de flesta noteras på mindre handelsplatsformer, så kallade MTF:er. LÄS MER

  5. 19. Portfolio investment strategy based on Twitter sentiment

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

    Författare :Pontus Lohman; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : This paper investigates if it is possible to create a portfolio investment strategy by looking at the sentiment (i.e. are they positive or negative) of twitter data for ten companies, five IT companies and five fashion companies. LÄS MER

  7. 20. Investeringsstrategi baserad på tekniska analysverkty : En studie som testar SMA, RSI och Stochastic Oscillators betydelse på den svenska aktiemarknaden

    Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Jonatan Hwang; Robert Ingre; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Denna studie analyserar möjligheten att med utvalda parametrar: RSI, Stochastic Oscillator och SMA utforma en investeringsstrategi för den svenska aktiemarkanden. Målsättnigen är att strategin med stor sannolikhet ska generera en hög avkastning, oberoende av andra händelser. LÄS MER