Sökning: "Sharpe Ratio and Trading"

Visar resultat 6 - 10 av 28 uppsatser innehållade orden Sharpe Ratio and Trading.

  1. 6. Volatility Timing using Machine Learning - An Application to a Signal Based Portfolio

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Filippa Lövgren; Julian Marvin Ulmer; [2022]
    Nyckelord :Machine Learning; Support Vector Machines; VIX; Volatility Timing; Portfolio Construction; Business and Economics;

    Sammanfattning : Recent events such as the covid-19 pandemic and the Russian-Ukrainian war have led to a tremendous increase in volatility, making financial markets riskier for investors. To see whether investors can counteract or profit from such risk, we develop a volatility timed trading strategy. LÄS MER

  3. 7. PORTFOLIO OPTIMIZATION WITH CRYPTO ASSETS : Analyzing the Impact of the Investors' Subjective Views on Portfolio Risk

    Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Sebastian Palmquist; Janis Mednis; [2022]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Cryptocurrencies’ population is growing continuously and so is their relevance for portfolio management theory. But as a new asset class with different characteristics and trading patterns, the inclusion of crypto assets to a portfolio brings several difficulties and many professional investors shy away from implementing them. LÄS MER

  4. 8. Relativvärdering - sant eller falskt? : En kvantitativ studie om teoretiska multiplar som investeringsstrategi på OMXSPI

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Neda Karami; Fredrik Arm; [2022]
    Nyckelord :Investment strategy; relative valuation; multiples; theoretical multiples; excess return; Investeringsstrategi; relativvärdering; multiplar; teoretiska multiplar; överavkastning;

    Sammanfattning : Bakgrund: I takt med den stigande börsen så har intresset för aktiehandel ökat. Det finns ett stort antal investeringsstrategier att använda i jakten på att generera maximal avkastning. Två sådana strategier är att investera i företag med låga respektive höga multiplar. LÄS MER

  5. 9. Statistical arbitrage : Can a pairs trading strategy beat a buy-and-hold strategy?

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

    Författare :André Aho; Simon Löw; [2022]
    Nyckelord :Algorithmic trading; Quantitative methods; Pairs trading; Cointegration; Sharpe ratio;

    Sammanfattning : In this thesis, the aim is to investigate whether a pairs trading strategy on Swedish stocks can generate a higher risk-adjusted return compared to a buy-and-hold strategy on a benchmark index. The benchmark index is the OMX Stockholm Benchmark-index (OMXSBPI), which is an index that should reflect the Swedish market in general. LÄS MER

  7. 10. Överprestation och uthållighet i aktivt förvaltade fonder

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

    Författare :Lukas Augustsson; Victor Löfgren; [2021]
    Nyckelord :Persistence; funds; overperformance; jensens; alpha; treynor; sharpe; Uthållighet; fonder; överprestation; jensens; alfa; treynorkvot; sharpekvot;

    Sammanfattning : Det pågår diskussioner huruvida aktivt förvaltade fonder lyckas generera en bättre avkastning än marknaden. Ett argument för att investera i en aktivt förvaltad fond är att fondförvaltaren aktivt handlar värdepapper i syfte att uppnå hög avkastning. LÄS MER