Sökning: "Risk-adjusted return"

Visar resultat 1 - 5 av 214 uppsatser innehållade orden Risk-adjusted return.

  1. 1. Capturing Tail Risk in a Risk Budgeting Model

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

    Författare :Filip Lundin; Markus Wahlgren; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Risk budgeting, in contrast to conventional portfolio management strategies, is all about distributing the risk between holdings in a portfolio. The risk in risk budgeting is traditionally measured in terms of volatility and a Gaussian distribution is commonly utilized for modeling return data. LÄS MER

  2. 2. Kan regelbaserad fundamental analys slå marknaden?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Daniel Bromée; Sanna Ruuskanen; Nils Wikström; x x; [2020]
    Nyckelord :The Efficient Market Hypotesis; Three Factor Model; Five Factor Model; F-Score; investment strategies; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka om Piotroskis F-score kan uppnå en riskjusterad överavkastning på den utvecklade europeiska marknaden samt om F-score är effektiv i att separera vinnande från förlorande aktier. Metod: Studien har genomförts med kvantitativ deduktiv metod och undersöker F-score som investeringsstrategi på den europeiska marknaden med hjälp av regressionstest baserade på riskmodeller. LÄS MER

  3. 3. Are sustainable funds sustainable in terms of return? : a study on the Swedish fund market

    Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

    Författare :Emil Thelander; [2020]
    Nyckelord :csr; esg; finance; funds; portfolio theory; risk-adjusted return; sri; sustainable fund; sustainability;

    Sammanfattning : Sustainable investments have become a highly popular choice amongst private investors over the last decades and the number of alternatives has increased on the Swedish market. Sustainable funds have become one of the more popular options for Swedish investors that looks for sustainable investment options. LÄS MER

  4. 4. Kostar det att säkerställa den gröna investeringen?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Kasper Simonsson; Axel Nilsen; Ebba Persson Giolitti; [2020]
    Nyckelord :Fondutvärdering; svenskt fokus; gröna fonder; konventionella fonder; riskjusterad avkastning; Business and Economics;

    Sammanfattning : Title Kostar det att säkerställa den gröna investeringen? En studie om svenska gröna fonders finansiella prestation under perioden 2012 till 2016 Seminar date 2020-01-16 Course FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 Högskolepoäng Authors Ebba Giolitti, Axel Nilsén & Kasper Simonsson Advisor Göran Anderson Key words Performance evaluations, Swedish focus, green funds, conventional funds, risk adjusted return Purpose The purpose of the study is to examine whether an investor can expect a similar risk-adjusted return by choosing a Swedish secured green fund alternative, instead of a similar conventional alternative. Methodology The study is made with a quantitative method with a deductive approach. LÄS MER

  5. 5. Likaviktad eller Värdeviktad : - Slår en likaviktad portfölj det värdeviktade indexet OMXS30GI?

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Markström David; Dan Vikström; [2020]
    Nyckelord :Likaviktad; Contrarian; Beteendeekonomi; Rebalansering; OMXS30; Aktieportfölj; Riskjustering; Sharpekvot; Jensens alfa; Sortinokvot; Trefaktormodell; Avvikelseavkastning; T-test. ;

    Sammanfattning : This study contains the results of an equally-weighted portfolio, rebalanced semi-annually, and its performance compared to the value-weighted index OMXS30GI. Both the portfolio and the index contain the 30 most traded stocks at Nasdaq Stockholm during the period 2003–2016. LÄS MER