Sökning: "Stock splits"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Stock splits.

  1. 1. Stock Splits' Impact on Liquidity Under Current Market Conditions

    C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

    Författare :Ludvig Völcker; Lowiza Svensson; [2023]
    Nyckelord :Splits; Liquidity; Signaling; Optimal trading range; Nasdaq Stockholm;

    Sammanfattning : This study examines whether stock splits still improve liquidity under current market conditions. To do so, we conduct three t-tests to examine changes in the bid-ask spread, turnover in relation to market capitalization, and Amivest Liquidity Ratio, around 64 share splits on Nasdaq Stockholm between 2013 and 2022, both for individual firms and on a general level. LÄS MER

  3. 2. Aktiesplit: En kosmetisk åtgärd eller en investeringsstrategi? : En kvntitativ studie om relationen mellan aktiesplit och överavkastning

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Mattias Aleksandar Gelevski; Simon Roswall; Oliver Nilsson; [2023]
    Nyckelord :Stocksplit; abnormal return; OMXSPI; event study; the efficient market hypothesis; t-test; ANOVA; Tukey’s HSD; Aktiesplit; överavkastning; OMXSPI; eventstudie; den effektiva marknadshypotesen; t-test; ANOVA; Tukey’s HSD;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka förhållandet mellan aktiesplit och överavkastning och att fastställa om en enskild investerare kan uppnå en överavkastning genom att investera i aktier noterade på OMXSPI som har genomfört en aktiesplit. Genom en genomgå av tidigare forskning samt genomförande av en egen dataanalys kommer denna studie att undersöka huruvida aktier som har genomfört en aktiesplit genererar en överavkastning jämfört med aktier som inte har genomgått en split. LÄS MER

  4. 3. Avgörande faktorer för abnormal avkastning vid aktiesplit. 

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Enok Gartvall; Carl Landahl; [2021-02-05]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : This thesis studies how stock splits on the Nasdaq Composite Index between 2001-2019 affect the abnormal returns around the announcement day. Furthermore, it also examines which factors may explain the abnormal returns. Four hypotheses are constructed and then tested by using an event study and a regression model. LÄS MER

  5. 4. Stock Splits And The Impact On Abnormal Return : A Quantitative Research on Nasdaq Stockholm

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Giovanni Fausti; Gustaf Sandelin; Adam Bratt; [2021]
    Nyckelord :Stock splits announcements; abnormal return; split quota; firm size; trading volume; event study; multivariate linear regression;

    Sammanfattning : Throughout history stock splits have only been seen as a cosmetic change on how a firm express its market value of equity. This study investigates if abnormal return occurs in connection with stock split announcements on Nasdaq Stockholm and how the variations may be explained by selected factors. LÄS MER

  7. 5. Comparasion of recommender systems for stock inspiration

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system

    Författare :Nils Broman; [2021]
    Nyckelord :recommender system; Matrix Factorization; LightGCN; Investments;

    Sammanfattning : Recommender systems are apparent in our lives through multiple different ways, such asrecommending what items to purchase when online shopping, recommending movies towatch and recommending restaurants in your area. This thesis aims to apply the sametechniques of recommender systems on a new area, namely stock recommendations basedon your current portfolio. LÄS MER