Sökning: "effektiva fronten"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden effektiva fronten.

  1. 1. Sustainability Filtration and Optimization: A Stepwise Integration Approach

    Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

    Författare :Soroosh Jalaei; [2023]
    Nyckelord :Sustainability; Modern Portfolio Theory; Optimization; Sequential Quadratic Programming; Optimal ESG Portfolio.; Hållbarhet; Modern portföljteori; Optimering; Sequential Quadratic Programming; Optimal ESG-portfölj.;

    Sammanfattning : This thesis explores the integration of sustainability into Modern Portfolio Theory (MPT) optimization by introducing stepwise filtration and optimization. This study acknowledges the growing importance of sustainability in investment strategies and modifies the traditional MPT framework to include environmental, social, and governance (ESG) factors. LÄS MER

  3. 2. Drönare över Nagorno-Karabach – ur ett luftmaktsperspektiv

    Master-uppsats, Försvarshögskolan

    Författare :Henrik Nyström; [2022]
    Nyckelord :Nagorno-Karabach; Drönare; Douhet; Pape;

    Sammanfattning : Under kriget i Nagorno-Karabach år 2020 nyttjades drönare på ett för omvärldenuppseendeväckande sätt. Drönare uppfattas ha spelat en stor roll när Azerbajdzjan besegradeArmenien i kriget vilket får drönare att framstå som ett lättillgängligt och billigt alternativ till dedyra och komplicerade bemannade stridsflygplanen. LÄS MER

  4. 3. Statistisk analys av deneffektiva fronten : Empiriska resultat baserade påmaterial från internationellaportföljer

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

    Författare :Elise Wester; [2019]
    Nyckelord :portföljteori; den effektiva fronten; konfidensområde;

    Sammanfattning : I den här uppsatsen analyserar vi resultaten utav användandet av olika tidsintervall för skattning av parametrarna för den effekiva fronten. En introduktion ges till portföljteori och konfidensområdet för den effektiva fronten härleds. LÄS MER

  5. 4. Application of Mean Absolute Deviation Optimization in Portfolio Management

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Gustav Rehnman; Nils Tesch; [2018]
    Nyckelord :Portfolio Theory; Linear Programming; Mean Absolute Deviation; Black-Litterman; Portföljteori; Linjär Programmering; Mean Absolute Deviation; Black-Litterman.;

    Sammanfattning : This thesis is an implementation project of a portfolio optimization model, with the purpose of creating a decision support tool. It aims to provide quantitative input to the portfolio construction process at Handelsbanken Fonder, by applying Konno & Yamazaki’s Mean Absolute Deviation method, with a Feinstein & Thapa modification. LÄS MER

  7. 5. CAPM - en vingklippt modell? : En kvantitativ studie om betavärdets påverkan på Sverigefonders avkastning

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Emil Nylen; Daniel Stolt; [2015]
    Nyckelord :Capital asset pricing model; CAPM; mutual fund; fonder; sverigefonder; avkastning; finanskris; black swan; svart svan; Markowitz; Taleb; beta; betavärde; aktiemarknadslinje; kapitalmarknadslinje; riskpremie; riskfri ränta; it-bubblan; gray swan; modern portföljsvalsteori; effektiva fronten; kris; linjär regression; regression;

    Sammanfattning : Idag äger många svenskar andelar i olika fonder. Detta beror delvis på att det allmänna pensionssystemet i Sverige idag består av en premiepensionsdel, där individen kan göra ett individuellt val hur dennes pensionspengar ska investeras. Gemensamt för investerare är att de vill erhålla en god avkastning. LÄS MER