Sökning: "hedge funds correlation"

Visar resultat 6 - 10 av 13 uppsatser innehållade orden hedge funds correlation.

  1. 6. Hedgefonder : En empirisk studie om olika hedgefondstrategier och deras påverkan på avkastning

    Kandidat-uppsats, Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Martin Montazeri; Mohammad Taki; [2013]
    Nyckelord :Hedge fund; strategy; market index; yield; risk; correlation; Hedgefond; strategi; marknadsindex; avkastning; risk; korrelation;

    Sammanfattning : Investment in hedge funds is a relatively new phenomenon for investors compared with other forms of savings. In recent years, the interest has increased among investors in investing their money in hedge funds, given the protection against declines in the market they are aiming for. LÄS MER

  3. 7. Hedgefonders avkastningsmönster : En studie av hedgefonders prestation i förhållande till traditionella fonder

    Kandidat-uppsats, Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Dalal Nasr; [2013]
    Nyckelord :Hedge funds; hedge strategies; mutual funds; return; total risk; market risk; risk-adjusted return; correlation.; Hedgefonder; hedgestrategier; traditionella fonder; avkastning; totalrisk; marknadsrisk; riskjusterad avkastning; korrelation.;

    Sammanfattning : Bakgrund: De flesta svenskarna sparar i form av värdepapper för att investera sina pengar och få en avkastning. Vilket placeringsalternativ ska de välja mellan investering i traditionella eller speciella fonder? De traditionella fonderna har en relativ avkastning och en stor risk, medan de speciella eller hedgefonderna har en lägre risk och en absolut positiv avkastning oavsett marknadsläge. LÄS MER

  4. 8. Hedge Funds in a Traditional Portfolio : A Quantitative Case Study Made on the Swedish Hedge Fund Market

    Magister-uppsats, Handelshögskolan vid Umeå universitet

    Författare :Daniel Sundqvist; [2009]
    Nyckelord :Hedge funds; portfolio optimization; markowitz; mean-variance; efficient frontier; case study; skewness; kurtosis; sortino ratio; sharpe ratio; downside deviation; omega ratio;

    Sammanfattning : Hedge funds are a debated subject in today’s financial industry. During 2008, despite hedge funds absolute return target, the global hedge fund industry showed a negative performance whilst the Swedish hedge fund market performed relatively well in comparison. LÄS MER

  5. 9. The Swedish Hedge Fund Industry : An Evaluation of Strategies, Risks and Returns

    Kandidat-uppsats, IHH, Redovisning och finansiering

    Författare :Martin Persson; Henrik Carlsson; Sofie Eliasson; [2008]
    Nyckelord :Hedge Fund; strategies; correlation; risk and return;

    Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze Swedish hedge funds in terms of pursued investment strategies, risks and returns. The study deals with a large number of quantitative data and delimitations were used to obtain a sample that better fulfills the purpose of this paper. LÄS MER

  7. 10. Aktielån : En studie av den svenska aktielånemarknadens utveckling

    Magister-uppsats, Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Jessica Kruse; Mira Myllyniemi; [2007]
    Nyckelord :Stock lending; Short selling; Securities lending; Aktielån; Blankning; Värdepapperslån;

    Sammanfattning : Stock lending is primarily a professional activity. The supply of stocks in the lending market comes mainly from pension funds and insurance companies, while intermediaries provide valuable services by taking positions as borrowers as well as lenders. Borrowers use stock lending for various reasons. LÄS MER