Sökning: "risk premium ex post"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden risk premium ex post.

1. 1. Riskpremier på den nordiska elmarknaden : En explorativ studie av riskpremien för Electricity Price Area Differentials (EPADs)

   Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

   Författare :Ricard Enquist; Michael Pentakota; [2014]
   Nyckelord :Risk premium; EPAD; CfD; Financial electricity markets; Nord Pool; OMX Commodities II; Riskpremier; EPAD; CfD; Finansiell elhandel; Nord Pool; OMX Commodities;

   Sammanfattning : Uppsatsens explorativa syfte är att utforska samt beskriva riskpremiens storlek och utveckling för de EPADs som handlas för olika elprisområden på den nordiska elmarknaden. Riskpremien har definierats enligt de prissättningsteorier som ursprungligen formulerats av Fama & French (1987) och beräknats ur ett ex post-perspektiv. LÄS MER

3. 2. Speculation Spreads in Swedish Tender Offers

   D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

   Författare :Fredrik Eklund; Marcus Jennekvist; [2009]
   Nyckelord :Speculation spread; Risk arbitrage; Tender offer; Bid characteristics; Ownership structure;

   Sammanfattning : This thesis examines speculation spreads, risk arbitrage returns, and potential ex ante bid characteristics related to it, after initial acquisition announcements of 178 public offers on the Stockholm Stock Exchange from 1995 to 2008. Following Jindra and Walkling (2004), we define the speculation spread as the percentage difference between the bid price and the market price of the target company one day after the initial offer announcement. LÄS MER

4. 3. Lower boundary violations and market efficiency: Evidence from the Swedish subscription rights market

   D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

   Författare :Ola Bennerholm; Maxim Berglund; [2007]
   Nyckelord :Market efficiency; Subscription rights; Warrants; Liquidity Premium; Sweden;

   Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study the market efficiency of the Swedish market for subscription rights between 1993 and 2006. Very few studies have examined the market for rights issues and no study has attempted to provide explanations for market inefficiency evidence of these markets. LÄS MER

5. 4. The future of equity risk premiums : A study of equity risk premium in the Swedish market

   Magister-uppsats, IHH, Företagsekonomi

   Författare :Robert Viberg; Kristin Åberg; [2006]
   Nyckelord :risk; risk premium; equity risk premium; ex-ante; ex-post; CAPM; APT; risk-free rate;

   Sammanfattning : Bakgrund: Marknadens riskpremie kan förklaras som den förväntade avkastning en investerare kräver för att acceptera en viss risk. Hur riskpremien skall bestämmas har stått i fokus för omfattande debatter de senaste åren men fortfarande har ingen ultimat lösning infunnit sig. LÄS MER

7. 5. Ex-post and ex-ante estimation of market risk premium

   Magister-uppsats, IHH, Företagsekonomi

   Författare :Temesgen Sibhatu; Dalia Mahmod; [2006]
   Nyckelord :Risk premium; ex-post; ex-ante; estimation;

   Sammanfattning : In the financial world, stocks should provide a greater return than safe investments such as Treasury bonds. This is due to a higher risk involved when obtaining stocks in comparison to treasury bonds. Thus, the higher risk involved, the higher return is expected by the investors. LÄS MER