Sökning: "tre faktormodell"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden tre faktormodell.

  1. 1. ESG-markandens palats eller luftslott? : En kvantitativ studie om ESG och dess påverkan på aktieavkastning

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Emil Johansson; Hugo Söderberg; [2023]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : In recent years, the world's leaders have placed an increasing focus on sustainability, this has resulted in an increased interest in sustainable investments. In this thesis, we have studied the relationship between companies' ESG ratings and their returns, as well as comparing whether ESG ́s three pillars Environmental, Social and Governance have different relationships to companies' returns. LÄS MER

  3. 2. Är avgiften för aktivtförvaltade fondermotiverad? : En jämförande kvantitativ studie mellanamerikanska och svenska aktiefonder

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Oskar Björk; Andrew Mackin; Fabian von Koch; [2021]
    Nyckelord :Alpha; Fund fee; Character traits; Carhart 4-factor model; Alfa; Fondavgift; Karaktärsdrag; Carhart 4-faktormodell;

    Sammanfattning : Bakgrund: Under det senaste decenniet har fondsparandet ökat och i samband med detta har konkurrensen mellan fonderna också ökat. Aktivt förvaltade fonder har länge kritiserat för att de inte lyckas konkurrera med passiva fonder. En av anledningarna bakom detta är de höga avgifterna som aktiva fonder tar. LÄS MER

  4. 3. Introduction of the Academic Factor Quality Minus Junk to a Commercial Factor Model and its Effect on the Explanatory Power. An OLS Regression on Stock Returns

    Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Marit Annink; Rebecca Larsson; [2019]
    Nyckelord :Factor models; Risk models; Quality Minus Junk; Regression analysis; Bachelor thesis; Applied mathematics; Fjärde AP-Fonden; Explanatory Power.; Faktormodeller; Riskmodeller; Quality Minus Junk; Regressionsanalys; Kandidatexamensarbete; Tillämpad matematik; Fjärde AP-Fonden; Förklaringsgrad.;

    Sammanfattning : The ability to predict stock returns is an ability many wish to possess, and in an accurate way as possible. For many years there has been an interest in the field of factor models explaining the returns, with the aim to increase the explanatory power. LÄS MER

  5. 4. Att mäta stress : Adaptering och validering av Dundee Stress State Questionnaire

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

    Författare :Löf Carolina; [2019]
    Nyckelord :Dundee Stress State Questionnaire; DSSQ; stress; validation; adaptation process; Dundee Stress State Questionnaire; DSSQ; stress; validera; adaptionsprocess;

    Sammanfattning : Studien hade till syfte att adaptera och validera den multidimensionella stressenkäten Dundee Stress State Questionnaire (DSSQ) som mäter stress utifrån 12 skalor som sammanfaller kring tre högre dimensioner: uppgiftsfokus, ångest och oro. DSSQ adapteras från originalspråket, engelska, till svenska. LÄS MER

  7. 5. Multifaktormodeller på den svenska marknaden - En studie av OMX Stockholm mellan 1996 och 2014

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Peter Hammarfrid; Tom Henningsson; [2015]
    Nyckelord :Asset pricing model; Fama and French; Five Factor Model; Q-factor model; Anomalies; Multifaktormodell; Fama och French; Fem-faktormodellen; Q-faktormodellen; Anomali;

    Sammanfattning : Bakgrund:CAPM räcker i flera tillfällen inte till för att estimera framtida avkastning. Vissa av prisavvikelsernafrån CAPM är väldokumenterade och har bestått över tid, vilket har lett till uppkomsten avkorrigerande faktorer. En modell som använder sig av två sådana korrigerande faktorer är Fama ochFrenchs tre-faktormodell. LÄS MER